from backtrader import Cerebro, TimeFrame
from BackTraderQuik.QKStore import QKStore # Хранилище QUIK
import Strategy as ts # Торговые системы
if __name__ == '__main__': # Точка входа при запуске этого скрипта
cerebro = Cerebro() # Инициируем "движок" BackTrader
# Склейка фьючерсов (Rollover)
symbols = ['SPBFUT.SiH9', 'SPBFUT.SiM9', 'SPBFUT.SiU9', 'SPBFUT.SiZ9',
'SPBFUT.SiH0', 'SPBFUT.SiM0', 'SPBFUT.SiU0', 'SPBFUT.SiZ0',
'SPBFUT.SiH1', 'SPBFUT.SiM1', 'SPBFUT.SiU1', 'SPBFUT.SiZ1'] # Тикеры для склейки
store = QKStore() # Хранилище QUIK (QUIK на локальном компьютере)
# store = QKStore(Host='<Ваш IP адрес>') # Хранилище QUIK (К QUIK на удаленном компьютере обращаемся по IP или названию)
data = [store.getdata(dataname=symbol, timeframe=TimeFrame.Minutes, compression=5) for symbol in symbols] # Получаем по ним исторические данные
cerebro.rolloverdata(name='Si', *data, checkdate=True, checkcondition=True) # Склеенный тикер
cerebro.addstrategy(ts.PrintStatusAndBars) # Добавляем торговую систему
cerebro.run() # Запуск торговой системы
cerebro.plot() # Рисуем график. Требуется matplotlib версии 3.2.2 (pip install matplotlib==3.2.2)
from datetime import datetime
from backtrader import Cerebro, TimeFrame
from BackTraderQuik.QKStore import QKStore # Хранилище QUIK
import Strategy as ts # Торговые системы
if __name__ == '__main__': # Точка входа при запуске этого скрипта
cerebro = Cerebro() # Инициируем "движок" BackTrader
# Несколько временнЫх интервалов: получение большего временнОго интервала из меньшего (Resample)
symbol = 'TQBR.GAZP'
store = QKStore() # Хранилище QUIK (QUIK на локальном компьютере)
# store = QKStore(Host='<Ваш IP адрес>') # Хранилище QUIK (К QUIK на удаленном компьютере обращаемся по IP или названию)
data = store.getdata(
dataname=symbol,
timeframe=TimeFrame.Minutes,
compression=1,
fromdate=datetime(
2021, 11,
19)) # Исторические данные по самому меньшему временному интервалу
cerebro.adddata(data) # Добавляем данные из QUIK для проверки исходников
cerebro.resampledata(
data, timeframe=TimeFrame.Minutes, compression=5, boundoff=1
) # Можно добавить больший временной интервал кратный меньшему (добавляется автоматом)
data1 = store.getdata(dataname=symbol,
timeframe=TimeFrame.Minutes,
compression=5,
fromdate=datetime(2021, 11, 19))
cerebro.adddata(
data1
) # Добавляем данные из QUIK для проверки правильности работы Resample
cerebro.addstrategy(ts.PrintStatusAndBars) # Добавляем торговую систему
self.log(f'Bought @{order.executed.price:.2f}, Cost={order.executed.value:.2f}, Comm={order.executed.comm:.2f}')
elif order.issell(): # Заявка на продажу
self.log(f'Sold @{order.executed.price:.2f}, Cost={order.executed.value:.2f}, Comm={order.executed.comm:.2f}')
self.order = None # Сбрасываем заявку на вход в позицию
def notify_trade(self, trade):
"""Изменение статуса позиции"""
if trade.isclosed: # Если позиция закрыта
self.log(f'Trade Profit, Gross={trade.pnl:.2f}, NET={trade.pnlcomm:.2f}')
if __name__ == '__main__': # Точка входа при запуске этого скрипта
cerebro = bt.Cerebro() # Инициируем "движок" BackTrader
clientCode = '<Ваш код клиента>' # Код клиента (присваивается брокером)
firmId = '<Код фирмы>' # Код фирмы (присваивается брокером)
# symbol = 'TQBR.GAZP'
symbol = 'SPBFUT.SiH2'
cerebro.addstrategy(Brackets, LimitPct=1) # Добавляем торговую систему с лимитным входом в n%
store = QKStore() # Хранилище QUIK (QUIK на локальном компьютере)
# store = QKStore(Host='<Ваш IP адрес>') # Хранилище QUIK (К QUIK на удаленном компьютере обращаемся по IP или названию)
broker = store.getbroker(use_positions=False) # Брокер со счетом по умолчанию (срочный рынок РФ)
# broker = store.getbroker(use_positions=False, ClientCode=clientCode, FirmId=firmId, TradeAccountId='L01-00000F00', LimitKind=2, CurrencyCode='SUR', IsFutures=False) # Брокер со счетом фондового рынка РФ
cerebro.setbroker(broker) # Устанавливаем брокера
data = store.getdata(dataname=symbol, timeframe=bt.TimeFrame.Minutes, compression=1,
fromdate=datetime(2022, 2, 16), sessionstart=time(7, 0), LiveBars=True) # Исторические и новые минутные бары за все время
cerebro.adddata(data) # Добавляем данные
cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, stake=1000) # Кол-во акций для покупки/продажи
cerebro.run() # Запуск торговой системы
from datetime import datetime
from backtrader import Cerebro, TimeFrame
from BackTraderQuik.QKStore import QKStore # Хранилище QUIK
import Strategy as ts # Торговые системы
if __name__ == '__main__': # Точка входа при запуске этого скрипта
cerebro = Cerebro() # Инициируем "движок" BackTrader
# Несколько временнЫх интервалов, прямая загрузка
symbol = 'TQBR.GAZP'
store = QKStore(Host='192.168.1.7')
data = store.getdata(
dataname=symbol,
timeframe=TimeFrame.Minutes,
compression=1,
fromdate=datetime(2020, 1, 1)
) # Исторические данные по малому временнОму интервалу (должен идти первым)
cerebro.adddata(data) # Добавляем данные
data = store.getdata(
dataname=symbol,
timeframe=TimeFrame.Days,
fromdate=datetime(
2020, 1,
1)) # Исторические данные по большому временнОму интервалу
cerebro.adddata(data) # Добавляем данные
cerebro.addstrategy(ts.PrintStatusAndBars) # Добавляем торговую систему
cerebro.run() # Запуск торговой системы
cerebro.plot(
) # Рисуем график. Требуется matplotlib версии 3.2.2 (pip install matplotlib==3.2.2)
from backtrader import Cerebro, TimeFrame
from BackTraderQuik.QKStore import QKStore # Хранилище QUIK
import Strategy as ts # Торговые системы
if __name__ == '__main__': # Точка входа при запуске этого скрипта
cerebro = Cerebro() # Инициируем "движок" BackTrader
# Тестирование на меньшем временнОм интервале (Replay)
symbol = 'TQBR.GAZP'
store = QKStore(Host='192.168.1.7')
data = store.getdata(
dataname=symbol, timeframe=TimeFrame.Minutes, compression=5
) # Исторические данные по самому меньшему временному интервалу
cerebro.replaydata(
data, timeframe=TimeFrame.Days
) # На графике видим большой интервал, прогоняем ТС на меньшем
cerebro.addstrategy(ts.PrintStatusAndBars) # Добавляем торговую систему
cerebro.run() # Запуск торговой системы
cerebro.plot(
) # Рисуем график. Требуется matplotlib версии 3.2.2 (pip install matplotlib==3.2.2)
from datetime import datetime
from backtrader import Cerebro, TimeFrame
from BackTraderQuik.QKStore import QKStore # Хранилище QUIK
# from BackTraderQuik.QKData import QKData # Данные QUIK для вызвова напрямую (не рекомендуется)
import Strategy as ts # Торговые системы
if __name__ == '__main__': # Точка входа при запуске этого скрипта
cerebro = Cerebro() # Инициируем "движок" BackTrader
# Один тикер, один временной интервал
# symbol = 'TQBR.GAZP'
symbol = 'SPBFUT.SiM1'
# data = QKData(dataname=symbol, timeframe=TimeFrame.Days, Host='192.168.1.7') # Можно вызывать данные напрямую (не рекомендуется)
store = QKStore(Host='192.168.1.7') # Хранилище QUIK
# data = store.getdata(dataname=symbol, timeframe=TimeFrame.Days, fromdate=datetime(2018, 1, 1), LiveBars=False) # Исторические дневные бары с заданной даты
# data = store.getdata(dataname=symbol, timeframe=TimeFrame.Minutes, compression=1, LiveBars=False) # Исторические минутные бары за все время
data = store.getdata(
dataname=symbol,
timeframe=TimeFrame.Minutes,
fromdate=datetime(2021, 3, 16, 7, 0),
compression=1,
LiveBars=True) # Исторические и новые минутные бары за все время
cerebro.adddata(data) # Добавляем данные
cerebro.addstrategy(ts.PrintStatusAndBars) # Добавляем торговую систему
cerebro.run() # Запуск торговой системы
# cerebro.plot() # Рисуем график. Требуется matplotlib версии 3.2.2 (pip install matplotlib==3.2.2)
if __name__ == '__main__': # Точка входа при запуске этого скрипта
cerebro = Cerebro() # Инициируем "движок" BackTrader
symbols = (
'TQBR.SBER',
'TQBR.GAZP',
'TQBR.LKOH',
'TQBR.GMKN',
) # Кортеж тикеров
store = QKStore() # Хранилище QUIK (QUIK на локальном компьютере)
# store = QKStore(Host='<Ваш IP адрес>') # Хранилище QUIK (К QUIK на удаленном компьютере обращаемся по IP или названию)
for symbol in symbols: # Пробегаемся по всем тикерам
data = store.getdata(
dataname=symbol,
timeframe=TimeFrame.Minutes,
compression=1,
fromdate=datetime(2021, 10, 4),
LiveBars=True) # Исторические и новые бары по первому тикеру
cerebro.adddata(data) # Добавляем данные
cerebro.addstrategy(
ts.PrintStatusAndBars, name="One Ticker",
symbols=('TQBR.SBER', )) # Добавляем торговую систему по одному тикеру
cerebro.addstrategy(ts.PrintStatusAndBars,
name="Two Tickers",
symbols=(
'TQBR.GAZP',
'TQBR.LKOH',
)) # Добавляем торговую систему по двум тикерам
cerebro.addstrategy(
ts.PrintStatusAndBars,
name="All Tickers") # Добавляем торговую систему по всем тикерам
from datetime import datetime
from backtrader import Cerebro, TimeFrame
from BackTraderQuik.QKStore import QKStore # Хранилище QUIK
import Strategy as ts # Торговые системы
if __name__ == '__main__': # Точка входа при запуске этого скрипта
cerebro = Cerebro() # Инициируем "движок" BackTrader
# Несколько тикеров, один временной интервал
symbol1 = 'TQBR.GAZP'
symbol2 = 'TQBR.LKOH'
store = QKStore(Host='192.168.1.7') # Хранилище QUIK
data = store.getdata(
dataname=symbol1,
timeframe=TimeFrame.Days,
fromdate=datetime(2018, 1, 1)) # Исторические данные по первому тикеру
cerebro.adddata(data) # Добавляем данные
data = store.getdata(
dataname=symbol2,
timeframe=TimeFrame.Days,
fromdate=datetime(2018, 1, 1)) # Исторические данные по второму тикеру
cerebro.adddata(data) # Добавляем данные
cerebro.addstrategy(ts.PrintStatusAndBars) # Добавляем торговую систему
cerebro.run() # Запуск торговой системы
cerebro.plot(
) # Рисуем график. Требуется matplotlib версии 3.2.2 (pip install matplotlib==3.2.2)