if len(Close) >= N: # 陣列裡的收盤價數量足夠就可以開始計算MA指標
MA = sum(Close[-N:]) / N # 期數為N期的MA指標
if time == lastTime: # 同一分鐘
MA_List[-1] = MA # 不斷更新最近一根K棒的MA值
else: # 不同分鐘
MA_List.append(MA) # 新增一根K棒的MA值
if len(MA_List) > N: # 陣列裡的MA數量足夠就可以開始判斷
thisMA = MA_List[-1] # 當前MA值
lastMA = MA_List[-2] # 上一分鐘MA值
thisClose = Close[-1] # 當前收盤價
lastClose = Close[-2] # 上一分鐘收盤價
# 黃金交叉(收盤價由下往上穿越MA值)
if lastClose <= lastMA and thisClose > thisMA:
# 利用套件函數送出委託單，詳細用法請參考說明文件
print('多單進場')
GOrder.GOCommand().Order(Broker, Prod, 'B', '0', '1', 'IOC',
'MKT', '1')
GO.EndDescribe()
# 死亡交叉(收盤價由上往下穿越MA值)
elif lastClose >= lastMA and thisClose < thisMA:
# 利用套件函數送出委託單，詳細用法請參考說明文件
print('空單進場')
GOrder.GOCommand().Order(Broker, Prod, 'S', '0', '1', 'IOC',
'MKT', '1')
GO.EndDescribe()
lastTime = minute # 記錄當前分鐘
# Yuanta(元大證券)、Capital(群益證券)、Capital_Future(群益期貨)、Kgi(凱基證券)、Kgi_Future(凱基期貨)、Simulator(虛擬期貨)
Broker = 'Masterlink_Future'
PriceOffer = 'Simulator'
# match(成交資訊)、commission(委託資訊)、updn5(上下五檔資訊)
Kind = 'match'
# 取即時報價的商品代碼(GOrder內需先訂閱該商品)
Prod = 'TXFA0'
# 取得當天日期
Date = datetime.datetime.now().strftime("%Y/%m/%d")
# 定義報價指令的物件
GOQ = GOrder.GOQuote()
# 定義下單指令的物件
GOC = GOrder.GOCommand()
endTime = datetime.datetime.strptime('2020/1/3 16:33:10', '%Y/%m/%d %H:%M:%S')
import tick2OHLC
A = tick2OHLC.tick2OHLC()
for row in GOQ.Describe(PriceOffer, Kind, Prod):
time = datetime.datetime.strptime(row[0], '%Y/%m/%d %H:%M:%S.%f')
price = float(row[2])
print(time, price)
A.put(time, price)
# if time >= endTime:
# GOQ.EndDescribe()