# # 下準備
# ## サンプルデータの作成
# In[17]:
import sys, os
sys.path.append('../../common/')
# In[18]:
np.random.seed(9)
from randomwalk import randomwalk
df = randomwalk(60 * 24 * 90, freq='T', tick=0.01, start=pd.datetime(2017, 3, 20)
).resample('B').ohlc() + 115 # 90日分の1分足を日足に直す
# ランダムウォークの作成。
# 詳しくは[pythonでローソク足(candle chart)の描画](http://qiita.com/u1and0/items/1d9afdb7216c3d2320ef)をご覧ください。
# ## pd.DataFrame型をStockDataFrame型に変換
# In[19]:
from stockstats import StockDataFrame
sdf = StockDataFrame(df.copy())
# # StockPlotクラスの使用方法
# conda install plotly
# pip install stockstats
# ```
# * User Moduleのstockplotについては過去記事も併せてご覧ください。今回は**指標の追加・削除ができるようになりました。**
# * [Qiita - u1and0 / Plotlyでぐりぐり動かせる為替チャートを作る(1)](http://qiita.com/u1and0/items/e2273bd8e03c670be45a)
# * [Qiita - u1and0 / plotlyでキャンドルチャートプロット](http://qiita.com/u1and0/items/0ebcf097a1d61c636eb9)
# * random_walkについては[Qiita - u1and0 / pythonでローソク足(candle chart)の描画](http://qiita.com/u1and0/items/1d9afdb7216c3d2320ef)
# ## サンプルデータの作成
# In[4]:
# Make sample data
np.random.seed(10)
df = randomwalk(
60 * 60 * 24 * 90, freq='S', tick=0.01, start=pd.datetime(
2017, 3, 20)).resample('T').ohlc() + 115 # 90日分の1分足, 初期値が115
# ランダムな為替チャートを作成します。
# randomwalk関数で**2017/3/20からの1分足を90日分**作成します。
# ## インスタンス化
# In[5]:
# Convert DataFrame as StockPlot
fx = sp.StockPlot(df)
# StockPlotクラスでインスタンス化します。
# # ローソク足の描画
import pandas as pd
import sys
sys.path.append('../common/')
from stockplot import set_span
from randomwalk import randomwalk
n = 10
index = pd.date_range(pd.datetime(2017, 1, 1), pd.datetime(2018, 1, 1))
df = randomwalk(60 * 60 * 24 * 300, freq='S').resample('T').ohlc()
# df = pd.DataFrame(np.random.randn(len(index), 4), index=index)
print(
'---TEST1---\n',
set_span(df,
start=pd.datetime(2017, 2, 1),
end=pd.datetime(2017, 2, 11),
freq='H'))
print('---TEST2---\n',
set_span(df, periods=n, end=pd.datetime(2017, 5, 1), freq='H'))
print('---TEST3---\n',
set_span(df, start=pd.datetime(2017, 2, 1), periods=n, freq='H'))
print('---TEST4---\n', set_span(df, start='first', end='last', freq='H'))
print('---TEST5---\n', set_span(df, start='first', periods=n, freq='H'))
print('---TEST6---\n', set_span(df, end='last', periods=n, freq='H'))
""" OUT
---TEST1---
DatetimeIndex(['2017-02-01 00:00:00', '2017-02-01 01:00:00',
'2017-02-01 02:00:00', '2017-02-01 03:00:00',
'2017-02-01 04:00:00', '2017-02-01 05:00:00',
'2017-02-01 06:00:00', '2017-02-01 07:00:00',
'2017-02-01 08:00:00', '2017-02-01 09:00:00',
...
'2017-02-10 15:00:00', '2017-02-10 16:00:00',