def _join_contracts_std_ago(contract, startdate, enddate, whichtime_ago,freq,whitch_std):
"""
功能：得到当前合约相当MA（）均线的位置
1，获得单一合约历史数据
2,计算ma数值
3,计算相对均线的位置
4,which_timeago 要获得过去哪个时间的Ma，位置情况格式"%Y-%m-%d %H:%M:%S"
注意：endday-startday周期数应满足计算ma的数量，不然ma不对
:param contracts: 合约简写
:param startdate: 计算开始日期
:param endday: 计算结束日期
:param freq: 计算周期
:param whitch_std 多少周期的均线值
:return: 'NU'--无数据、‘ON’--线上、‘BLOW’--线下
"""
hsdata = get_price(rs_const.AllCONTRACTS_MAIN[contract], start_date=startdate, end_date=enddate, frequency=freq,
skip_paused=True)
if len(hsdata)<=0:
print("%s--该合约无数据！exit--\n"%rs_const.AllCONTRACTS_MAIN[contract])
return rs_const.C_POSITON_MA_STATUS['_NONE_MA']
#hsdata=hsdata[:whichtime_ago]#默认get_price()会填充当日全部数据，清除未来数据
hsdata=hsdata[:rs_date.get_now()]#默认get_price()会填充当日全部数据，清除未来数据
if 'HC'==contract:
print(hsdata[:-20])
malast=rs_indictor.ma(hsdata,whitch_std)#计算std中间线均线值
pdc = pd.DataFrame([], index=[], columns={'ma'})
for i in range(-60, 0, 1):
if hsdata['close'][i]>malast[i]:
STATUS=rs_const.C_POSITON_MA_STATUS['_ON_MA']
else:
STATUS = rs_const.C_POSITON_MA_STATUS['_BLOW_MA']
pds = pd.DataFrame([STATUS], index=[hsdata.index[i]], columns={'ma'})
pdc=pdc.append(pds)
return pdc
def _watch_contracts_cross_ma(contract, startdate, endday, freq):
"""
1，获得各合约历史数据
2,计算穿越周期线的合约
:param contracts: 合约简写
:param startdate: 计算开始日期
:param endday: 计算结束日期
:param freq: 计算周期
:return: 'NU'--无数据、‘ON’--线上、‘BLOW’--线下
"""
hsdata = get_price(rs_const.AllCONTRACTS_MAIN[contract],
start_date=startdate,
end_date=endday,
frequency=freq,
skip_paused=True)
if len(hsdata) <= 2:
print("%s--该合约数据不足！exit--\n" % rs_const.AllCONTRACTS_MAIN[contract])
return 'NU'
malast = indi.ma(hsdata[:-1], 50)
print(hsdata[-10:])
print('%s---%s---%s\n' %
(hsdata['close'][-2], malast[-1], hsdata['close'][-1]))
if (hsdata['close'][-1] > malast[-1] and hsdata['close'][-2] < malast[-1]):
return rs_const.CROSS_STATUS['CROSSING_ON']
elif (hsdata['close'][-1] < malast[-1]
and hsdata['close'][-2] > malast[-1]):
return rs_const.CROSS_STATUS['CROSSING_BLOW']
else:
return rs_const.CROSS_STATUS['CROSSING_NONE']
def _join_contracts_cross_ma_close(contract, startdate, enddate, freq,whitch_ma):
"""
功能：得到当前合约相当MA（）均线的位置，盘中实时
1，获得单一合约历史数据
2,计算ma数值
3,计算相对均线的位置
注意：endday-startday周期数应满足计算ma的数量，不然ma不对
:param contracts: 合约简写
:param startdate: 计算开始日期
:param endday: 计算结束日期
:param freq: 计算周期
:param whitch_ma 多少周期的均线值
:return: 'NU'--无数据、‘ON’--线上、‘BLOW’--线下
"""
hsdata = get_price(rs_const.AllCONTRACTS_MAIN[contract], start_date=startdate, end_date=enddate, frequency=freq,
skip_paused=True)
if len(hsdata)<=0:
print("%s--该合约无数据！exit--\n"%rs_const.AllCONTRACTS_MAIN[contract])
return rs_const.C_POSITON_MA_STATUS['_NONE_MA']
print(hsdata.tail(20))
hsdata=hsdata[:rs_date.get_now()]#默认get_price()会填充当日全部数据，清除未来数据
print(hsdata.tail(10))
malast=rs_indictor.ma(hsdata,whitch_ma)#计算均线值
if hsdata['close'][-1]>malast[-1]:
pds = pd.DataFrame({rs_const.C_POSITON_MA_STATUS['_ON_MA']}, index=[hsdata.index[-1]], columns={'ma'})
return pds
else:
pds = pd.DataFrame({rs_const.C_POSITON_MA_STATUS['_BLOW_MA']}, index=[hsdata.index[-1]], columns={'ma'})
return pds
def _join_contracts_cross_ma(contracts, startdate, endday, freq):
"""
1，获得各合约历史数据
2,计算穿越周期线的合约
:param contracts: 合约简写
:param startdate: 计算开始日期
:param endday: 计算结束日期
:param freq: 计算周期
:return: 'NU'--无数据、‘ON’--线上、‘BLOW’--线下
"""
hsdata = get_price(rs_const.AllCONTRACTS_MAIN[contracts],
start_date=startdate,
end_date=endday,
frequency=freq,
skip_paused=True)
if len(hsdata) <= 0:
print("%s--该合约无数据！exit--\n" % rs_const.AllCONTRACTS_MAIN[contracts])
return 'NU'
malast = indi.ma(hsdata, 50)
print('malast=%s' % malast[-1])
if hsdata['close'][-1] > malast[-1]:
return 'ON'
else:
return 'BLOW'