def zwBackTest100(qx):
'''
zwBackTest100(qx):
zwQT回溯测试子函数，测试一只股票xcod，在指定时间xtim的回溯表现数据
会调用qx.staFun指定的策略分析函数，获取当前的股票交易数目 qx.stkNum
并且根据股票交易数目 qx.stkNum，判定是不是有效的交易策略
【输入】
qx (zwQuantx): zwQuantx数据包
#qx.stkCode，当前交易的股票代码
#qx.xtim，当前交易的时间
【输出】
无
'''
#----运行策略函数，进行策略分析
qx.stkNum=qx.staFun(qx);
#----
if qx.stkNum!=0:
#----检查，是不是有效交易
xfg,qx.xtrdChk=zwx.xtrdChkFlag(qx)
if xfg:
#----如果是有效交易，加入交易列表
zwx.xtrdLibAdd(qx)
#qx.prQCap();
elif qx.trdNilFlag:
zwx.xtrdLibNilAdd(qx)
def zwBackTest100(qx):
'''
zwBackTest100(qx):
zwQT回溯测试子函数，测试一只股票xcod，在指定时间xtim的回溯表现数据
会调用qx.staFun指定的策略分析函数，获取当前的股票交易数目 qx.stkNum
并且根据股票交易数目 qx.stkNum，判定是不是有效的交易策略
【输入】
qx (zwQuantx): zwQuantx数据包
#qx.stkCode，当前交易的股票代码
#qx.xtim，当前交易的时间
【输出】
无
'''
# ----运行策略函数，进行策略分析
qx.stkNum = qx.staFun(qx)
# ----
if qx.stkNum != 0:
# ----检查，是不是有效交易
xfg, qx.xtrdChk = zwx.xtrdChkFlag(qx)
if xfg:
# ----如果是有效交易，加入交易列表
zwx.xtrdLibAdd(qx)
# qx.prQCap()
elif qx.trdNilFlag:
zwx.xtrdLibNilAdd(qx)
def zwBackTest100(qx):
'''
zwBackTest100(qx):
zwQT回溯測試子函數，測試一檔股票xcod，在指定時間xtim的回溯表現資料
會調用qx.staFun指定的策略分析函數，獲取當前的股票交易數目 qx.stkNum
並且根據股票交易數目 qx.stkNum，判定是不是有效的交易策略
【輸入】
qx (zwQuantx): zwQuantx數據包
#qx.stkCode，當前交易的股票代碼
#qx.xtim，當前交易的時間
【輸出】
無
'''
# ----運行策略函數，進行策略分析
qx.stkNum = qx.staFun(qx)
# ----
if qx.stkNum != 0:
# ----檢查，是不是有效交易
xfg, qx.xtrdChk = zwx.xtrdChkFlag(qx)
if xfg:
# ----如果是有效交易，加入交易清單
zwx.xtrdLibAdd(qx)
# qx.prQCap()
elif qx.trdNilFlag:
zwx.xtrdLibNilAdd(qx)
# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
import pandas as pd
import zwSys as zw #zw.zwQuant
import zwQTBox as zwx
#======================
pd.set_option('display.width', 450)
qx = zw.zwQuantX('xbar', 1000000)
#100w
qx.priceCalc, qx.priceWrk, qx.priceBuy = 'close', 'close', 'close'
xlst = ['aeti', 'egan', 'glng', 'simo']
zwx.stkLibRd(xlst, 'dat\\')
#print(zw.stkCode)
#
xtim = '2011-01-03'
qx.qxTim0SetVar(xtim)
qx.qxUsr = zwx.qxObjSet(qx.xtim0, 0, qx.money, 0)
#
qx.stkCode = 'simo'
qx.stkNum = 100
xfg, qx.xtrdChk = zwx.xtrdChkFlag(qx)
zwx.xtrdLibAdd(qx)
qx.qxTim9SetVar(xtim)
qx.prQLib()
'设置绘图 和 数据输出格式'
'设置数据源目录等场所，读取股票数据'
qx.rdat=rdat
zwx.stkLibRd(xlst,rdat)
'设置大盘指数'
'读取股票数据 qx.qxTimSet(xtim0,xtim9)'
def zwBackTest100(qx):回溯测试只函数，单一股票，单一时间点的测试
#----运行策略函数，进行策略分析
qx.stkNum=qx.staFun(qx);
if qx.stkNum!=0:
#----检查，是不是有效交易
xfg,qx.xtrdChk=zwx.xtrdChkFlag(qx)
if xfg:
#----如果是有效交易，加入交易列表
zwx.xtrdLibAdd(qx)
elif qx.trdNilFlag:
zwx.xtrdLibNilAdd(qx)
def zwBackTest(qx):回溯测试主程序
'增加数据源波动率参数：dvix ' '计算回溯时间周期，也可以在此，根据nday调整回溯周期长度。或者在qt_init数据初始化时，通过qx.qxTimSet(xtim0,xtim9)，设置回溯周期长度'
'按时间循环，进行回溯测试'
for tc in range(nday)
'每个测试时间点，开始时，清除qx相关参数'
'按设定的股票代码列表，循环进行回溯测试'
for xcod in zw.stkLibCode:
qx.stkCode=xcod
qx.xbarWrk = qx.stkLib[xcod][xtim]
qx.xdatWrk = qx.stkLib[xcod]
if not qx.xbarWrk[qx.priceWrk].empty:
dvixFlag=zwt.xinEQ(dvix,qx.dvix_k0,qx.dvix_k9)or(dvix==0)or(np.isnan(dvix))
# np.isnan(dvix)是在考虑缺失值的情况，dvix==0 这个老大估计是搞错了。