def p0_exec():
global cnt, changephase
isNext = False
cprice_now = hist[0]['price']
cdate_now = FlyLib.get_dt(hist[0]['exec_date'])
(cdate_5m, cprice_5m) = get_past_price(cdate_now, 300)
(cdate_1h, cprice_1h) = get_past_price(cdate_now, 3600)
st = "BTC now:{}({:-02d}:{:-02d}:{:-02d})/".format(int(cprice_now),
cdate_now.hour,
cdate_now.minute,
cdate_now.second)
st += "-5m:{}({:-02d}:{:-02d}:{:-02d})/".format(int(cprice_5m),
cdate_5m.hour,
cdate_5m.minute,
cdate_5m.second)
st += "-1h:{}({:-02d}:{:-02d}:{:-02d}) ".format(int(cprice_1h),
cdate_1h.hour,
cdate_1h.minute,
cdate_1h.second)
st += ". " if cnt == 0 else " . " if cnt == 1 else " . "
cnt = cnt + 1 if cnt < 2 else 0
if cprice_now > cprice_1h and cprice_now > cprice_5m:
(best_bid, best_ask, sa) = FlyLib.get_best_price()
if sa > p0_spread:
st += "ASK({})-BID({})={}".format(int(best_ask), int(best_bid),
int(sa))
isNext = True
print(('\r' + st), end="", flush=True)
if isNext == True:
print("=>成立")
changephase = True
# debug：チェック無しでＰ１へ移行する（For TEST）
print("=>Ｐ１へ")
changephase = True
def p2_init():
global orderprice, waitflg, waitstopdate
orderprice = 0
waitflg = False
# test code
#waitflg = True
#waitstopdate = datetime.datetime.today() + datetime.timedelta(seconds=p2_pause_wait_time)
# test code
FlyLib.reject_order() # 全ての買い注文をキャンセルする
print("[Phase-2]：売り抜け処理")
def p0_init():
global cur_collateral
cur_collateral = FlyLib.get_collateral()['collateral']
profit = cur_collateral - start_collateral
nowpossize = FlyLib.get_allpossize()
print("[Phase-0]：タイミング待ち処理")
print("証拠金: 開始時={:}JPY / 現在={}JPY (損益={}JPY) 建玉数:{}BTC".format(
int(start_collateral), int(cur_collateral), int(profit),
nowpossize['BUY']))
return profit
def p1_exec():
global changephase, orderprice, watchprice
time.sleep(0.2)
# 建玉チェック
nowpossize = FlyLib.get_allpossize()
if nowpossize['BUY'] >= p1_bordervol:
print("\r\n=>買い完了(建玉予定数{:.3f}BTC->建玉完了{:.3f}BTC)".format(
p1_buyvolume, nowpossize['BUY']))
changephase = True
return
# 注文
lineclear = False
if orderprice == 0: # 注文実行
p = FlyLib.calc_price(True, p1_checksize, p1_checkboardrange)
if p[0] == 0:
st = "買い注文保留中({}枚の買板に{}以上の板が無い)".format(p1_checkboardrange,
p1_checksize)
else:
watchprice = p[0]
watchsize = p[1]
orderprice = watchprice + p1_buypricediff
ordervolume = p1_buyvolume - nowpossize['BUY']
#########################
# Real Order
r = FlyLib.send_order(True, orderprice, ordervolume)
#########################
# Dummy Order (for TEST)
"""
class dummyorder:
status_code = 200
r = dummyorder
"""
#########################
if r.status_code != 200:
is_halt = True
return # 異常系
st = "(約定{:.3f}/{:.3f})監視{}({:.3f})=>買い[{}({:.3f})]待ち.".format(
nowpossize['BUY'], p1_buyvolume, int(watchprice), watchsize,
int(orderprice), ordervolume)
lineclear = True
else: # 注文解除判定
# 「買い指値」より上にNビット以上の大きさの買い板が出されたら、注文取り消し
# 「買い指値」の直下の買い板がNビット以下に変更されたら、注文取り消し
if FlyLib.chk_board_price(True, p1_checksize, orderprice) == True:
st = "取消(注文より上にsize{}以上の板が出現)".format(p1_checksize)
FlyLib.reject_order() # 全ての買い注文をキャンセルする
time.sleep(0.2)
watchprice = orderprice = 0
elif FlyLib.chk_price_size(True, watchprice)[1] < p1_checksize:
st = "取消(監視板{}がsize{}未満に変化)".format(watchprice, p1_checksize)
FlyLib.reject_order() # 全ての買い注文をキャンセルする
time.sleep(0.2)
watchprice = orderprice = 0
else:
st = "."
#nolf = True
if lineclear == True:
print(' ' * 120 + '\r', end="", flush=True)
print(st, end="", flush=True)
def calc_immediate_high_price():
global hist, immediate_high_price
immediate_high_price = 0
nowdt = FlyLib.get_dt(hist[0]['exec_date'])
waitdt = nowdt - datetime.timedelta(seconds=p2_high_price_out_range_time)
for r in hist:
# m秒より古いデータのみチェックする（300秒以上前の直近高値…）
if waitdt < FlyLib.get_dt(r['exec_date']):
#print("continue...", end="")
continue
# 過去履歴から最高値を探す
if r['price'] > immediate_high_price:
immediate_high_price = r['price']
def p1_init():
global orderprice
orderprice = 0
nowpossize = FlyLib.get_allpossize()
print("[Phase-1]：買い集め処理")
print("買い注文: 購入予定最大数{:.3f}BTC / 購入完了しきい数量{:.3f}BTC 建玉数:{}BTC".format(
p1_buyvolume, p1_bordervol, nowpossize['BUY']))
def get_new_history_data():
global hist
newhist = []
tmpid = 0
while True:
tmphist = FlyLib.get_contract_price(tmpid)
#print("len={}".format(len(newhist)))
for i, r in enumerate(tmphist):
if r['id'] == hist[0]['id']:
# done
newhist += tmphist[0:i] # 'i' mean, target - 1.
hist = newhist + hist
if len(hist) > 200000: # size over check
print("over")
hist = hist[0:200000]
return
newhist += tmphist
tmpid = tmphist[-1]['id']
def p2_exec():
global changephase, orderprice, watchprice, waitflg, waitstopdate
# 建玉チェック
nowpossize = FlyLib.get_allpossize()
if nowpossize['BUY'] == 0:
print("=>売却完了")
changephase = True
return
# 高値売買停止チェック
#300秒以上前の直近高値（初期値1,000,000）を記憶しておき、
#直近高値まで300円に迫ったら、売買を20秒停止する。
if waitflg == False and immediate_high_price <= hist[0][
'price'] + p2_pause_check_price:
print("※現在{}:直近高値({})まで{}円以内に迫りました。売買を{}秒間停止します（売り注文は一旦解除）。".format(
int(hist[0]['price']), int(immediate_high_price),
p2_pause_check_price, p2_pause_wait_time))
FlyLib.reject_order() # 全ての買い注文をキャンセルする
waitflg = True
waitstopdate = datetime.datetime.today() + datetime.timedelta(
seconds=p2_pause_wait_time)
return
# 注文
lineclear = False
# 売買20秒停止中処理
if waitflg == True:
if datetime.datetime.today() >= waitstopdate:
waitflg = False
st = "{}秒経過、再開。".format(p2_pause_wait_time)
else:
time.sleep(0.5)
st = "."
elif orderprice == 0: # 注文実行
p = FlyLib.calc_price(False, p2_checksize, p2_checkboardrange)
if p[0] == 0:
st = "売り注文保留中({}枚の売板に{}以上の板が無い)".format(p2_checkboardrange,
p2_checksize)
else:
watchprice = p[0]
watchsize = p[1]
orderprice = watchprice - p2_sellpricediff
ordervolume = nowpossize['BUY']
#########################
# Real Order
r = FlyLib.send_order(False, orderprice, ordervolume)
#########################
# Dummy Order (for TEST)
"""
class dummyorder:
status_code = 200
r = dummyorder
"""
#########################
if r.status_code != 200:
is_halt = True
return # 異常系
st = "(買残{:.3f})監視{}({:.3f})=>売り[{}({:.3f})]待ち.".format(
nowpossize['BUY'], int(watchprice), watchsize, int(orderprice),
ordervolume)
lineclear = True
else: # 注文解除判定
# 「売り指値」より下にSビット以上の大きさの売り板が出されたら、注文取り消し
# 「売り指値」の直上の売り板がSビット以下に変更されたら、注文取り消し
if FlyLib.chk_board_price(False, p2_checksize, orderprice) == True:
st = "取消(注文より下にsize{}以上の板が出現)".format(p2_checksize)
FlyLib.reject_order() # 全ての買い注文をキャンセルする
time.sleep(0.2)
watchprice = orderprice = 0
elif FlyLib.chk_price_size(False, watchprice)[1] < p1_checksize:
st = "取消(監視板{}がsize{}未満に変化)".format(watchprice, p2_checksize)
FlyLib.reject_order() # 全ての買い注文をキャンセルする
time.sleep(0.2)
watchprice = orderprice = 0
else:
st = "."
if lineclear == True:
print(' ' * 120 + '\r', end="", flush=True)
print(st, end="", flush=True)
def get_past_price(nowdt, sec):
for h in hist:
curdt = FlyLib.get_dt(h['exec_date'])
if (nowdt - curdt).seconds > sec:
return (curdt, h['price'])
break
p2_sellpricediff = 1 # 購入金額差分
p2_high_price_out_range_time = 300 # 直近高値算出用待ち時間(秒)「現在時刻よりm秒過去 ～ 履歴最古」迄の間での高値（300秒以上前の直近高値）
p2_pause_check_price = 300 # 直近高値からＸ円判定（直近高値まで300円に迫ったら、売買を20秒停止する。）
p2_pause_wait_time = 20 # Y秒間売買停止（売買を20秒停止する。）
# 売却終了判定
contracthistory_range = 2 # 過去約定履歴さかのぼり時間（Ｈ）（直近高値を記憶）
loss_border = -5000 # システム停止損失額（損失が5,000円を超えたらストップ）
##################################################################
p1_bordervol = round((p1_buyvolume * p1_volumepercent) * 1000) / 1000
p2_sellvolume = 0
is_halt = False # 異常停止フラグ
waitflg = False # 高値に迫った際の売買停止フラグ
# 起点となるＩＤと価格を保持
hist = FlyLib.get_contract_price()
nowrec = hist[0]
nowdt = FlyLib.get_dt(nowrec['exec_date'])
maxhistdate = nowdt - datetime.timedelta(hours=contracthistory_range)
# データ初期化
print("\nsystem init")
print("now-date:{}/{}/{} {}:{}:{}".format(nowdt.year, nowdt.month, nowdt.day,
nowdt.hour, nowdt.minute,
nowdt.second))
# PrivateAPIアカウントチェック
if FlyLib.check_account_access() == False:
print("PrivateAPIアクセス異常。api_keyとapi_secretの権限をご確認下さい。")
sys.exit()
# １時間前までのデータをちゃんとゲットしなければならない。