def grafico_tempo(carteiras, lista_ativos_proximo_semestre,
lista_ibovespa_proximo_semestre):
cotacoes = []
for i in carteiras:
cotacoes.append(
aux.calcula_cotacoes_carteira(i, lista_ativos_proximo_semestre))
plt.plot(range(len(aux.retorno_acumulado(cotacoes[0]))),
aux.retorno_acumulado(cotacoes[0]),
linestyle='solid',
color='#66ff66',
label='CVaR')
plt.plot(range(len(aux.retorno_acumulado(cotacoes[1]))),
aux.retorno_acumulado(cotacoes[1]),
linestyle=(0, (3, 1, 1, 1)),
color='#ff66c7',
label='VaR')
plt.plot(range(len(aux.retorno_acumulado(cotacoes[2]))),
aux.retorno_acumulado(cotacoes[2]),
linestyle='dashdot',
color='#c457ff',
label='EWMA')
plt.plot(range(len(aux.retorno_acumulado(cotacoes[3]))),
aux.retorno_acumulado(cotacoes[3]),
linestyle='dashed',
color='red',
label='GARCH')
plt.plot(range(len(aux.retorno_acumulado(cotacoes[4]))),
aux.retorno_acumulado(cotacoes[4]),
linestyle='dotted',
color='#66c2ff',
label='LPM')
plt.plot(range(len(
aux.retorno_acumulado(lista_ibovespa_proximo_semestre))),
aux.retorno_acumulado(lista_ibovespa_proximo_semestre),
color='black',
label='Ibovespa')
plt.legend()
plt.xlabel('Tempo')
plt.ylabel('Retorno acumulado (%)')
plt.title("Retorno Acumulado")
plt.savefig('graficos/MelhorCarteira.png')
plt.show()
def grafico_tempo_barras(carteiras_semestre, lista_ativos_proximo_semestre,
lista_ibovespa):
cotacoes_por_semestre = []
# percorre os semestres (6)
for semestre in range(len(lista_ativos_proximo_semestre)):
cotacoes_por_semestre.append([])
# percorre as carteiras (5)
for carteira in range(len(carteiras_semestre)):
cotacoes_por_semestre[semestre].append(
aux.calcula_cotacoes_carteira(
carteiras_semestre[carteira],
lista_ativos_proximo_semestre[semestre]))
retorno_acumulado_por_semestre = []
retorno_acumulado_por_semestre_ibovespa = []
# CALCULA O RETORNO ACUMULADO DO IBOVESPA POR SEMESTRE
for i in range(len(lista_ibovespa)):
ret = aux.retorno_acumulado(lista_ibovespa[i])
retorno_acumulado_por_semestre_ibovespa.append(ret[len(ret) - 1])
# CALCULA O RETORNO ACUMULADO DAS CARTEIRAS POR SEMESTRES
index = 0
for semestre in cotacoes_por_semestre:
retorno_acumulado_por_semestre.append([])
contRisco = 0
for risco in semestre:
if (index >= len(cotacoes_por_semestre) - 1):
ret = aux.retorno_acumulado(risco)
retorno_acumulado_por_semestre[index].append(ret[len(ret) - 1])
else:
ret = aux.retorno_acumulado_barras(
risco, cotacoes_por_semestre[index + 1][contRisco][0])
retorno_acumulado_por_semestre[index].append(ret[len(ret) - 1])
contRisco += 1
index += 1
# SEPARA EM UMA LISTA DE METRICAS DE RISCO
retornos_por_risco = []
cont = 0
for i in range(len(retorno_acumulado_por_semestre[cont])):
retornos_por_risco.append([])
for j in retorno_acumulado_por_semestre:
retornos_por_risco[cont].append(j[i])
cont += 1
# SALVA EM ARQUIVO O RETORNO ACUMULADO DE TODOS OS SEMESTRES
lista_soma_acumulada = []
lista_desvio_padrao = []
for semestre in retornos_por_risco:
lista_soma_acumulada.append(sum(semestre))
lista_desvio_padrao.append(aux.desvio_padrao(semestre))
arquivo = open("retorno_acumulado.txt", "w+")
cont = 0
for i in lista_soma_acumulada:
if (cont == len(lista_soma_acumulada) - 1):
arquivo.write(str(i) + "," + str(lista_desvio_padrao[cont]))
else:
arquivo.write(str(i) + "," + str(lista_desvio_padrao[cont]) + ",")
cont += 1
arquivo.close()
n_groups = len(lista_ativos_proximo_semestre)
# create plot
fig, ax = plt.subplots()
index = np.arange(n_groups) * 1.3
bar_width = 0.15
opacity = 1
plt.bar(index,
retornos_por_risco[0],
bar_width,
alpha=opacity,
color='#cccccc',
label='CVaR',
hatch="///")
plt.bar(index + bar_width,
retornos_por_risco[1],
bar_width,
alpha=opacity,
color='#808080',
label='VaR',
hatch="..")
plt.bar(index + bar_width * 2,
retornos_por_risco[2],
bar_width,
alpha=opacity,
color='#999999',
label='EWMA',
hatch="xx")
plt.bar(index + bar_width * 3,
retornos_por_risco[3],
bar_width,
alpha=opacity,
color='#666666',
label='GARCH',
hatch="--")
plt.bar(index + bar_width * 4,
retornos_por_risco[4],
bar_width,
alpha=opacity,
color='#808080',
label='LPM',
hatch="")
plt.bar(index + bar_width * 5,
retorno_acumulado_por_semestre_ibovespa,
bar_width,
alpha=opacity,
color='k',
label='Ibovespa',
hatch="")
plt.xlabel('Tempo (semestre)')
plt.ylabel('Retorno acumulado (%)')
plt.title('Retorno acumulado direto')
plt.xticks(index + bar_width + .15,
['2017/1', '2017/2', '2018/1', '2018/2', '2019/1', '2019/2'])
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('graficos/MelhorCarteiraSemestre.png')
plt.show()