def create_order(side: str, settings: dict, bot: Binance):
""" Создание ордера на основе текущего шага стратегии"""
return bot.futuresCreateOrder(symbol=settings['symbol'],
recvWindow=15000,
side=side,
type='MARKET',
quantity=settings['amount'])
from binance_api import Binance
import threading
import pdb
import time
import json
#pdb.set_trace()
bot = Binance(API_KEY='', API_SECRET='')
period_record = 20 #Сколько производить запись в секундах
delay = 5 #задержка между двумя запросми (по умолчанию)(в секундах)
def record_in_file(): #запись фильтрованных значений
#print(range_for_record)
for string in range_for_record:
test_data.write(str(string))
test_data.write(",\n")
def request_time():
current_time = bot.time()
current_time = int(current_time['serverTime'])
return current_time
def countdown(end_record): #параллельный поток для показа времени
while 1:
current_time = request_time()
ostatok = (end_record - current_time) / 1000
if current_time >= end_record:
def getBinanceAPI(key, secret):
api = Binance(API_KEY=key, API_SECRET=secret)
return api
import sqlite3
import logging
import os
import math
from datetime import datetime
from binance_api import Binance
from time import sleep
from threading import Thread
bot = Binance(API_KEY='API_KEY', API_SECRET='API_SECRET')
sets = [
dict(
symbol='BNBBTC', # Пара для отслеживания
strategy=
"Short", # Стратегия - Long (повышение), Short (понижение)
stop_loss_perc=0.9, # % оставания от цены
stop_loss_fixed=
0, # Изначальный stop-loss, можно установить руками нужную сумму, потом бот подтянет.
# Можно указать 0, тогда бот высчитает, возьмет текущую цену и применит к ней процент
amount=
0.001 # Кол-во монет, которое планируем продать (в случае Long) или купить (в случае Short)
# Если указываем Long, то альты для продажи (Например, продать 0.1 ETH в паре ETHBTC)
# Если Short, то кол-во, на которое покупать, например купить на 0.1 BTC по паре ETHBTC
)
]
class Threada(Thread):
def __init__(self, paira):
from binance_api import Binance
bot = Binance(API_KEY='****', API_SECRET='****')
get_json = bot.futuresExchangeInfo()
key_sym = get_json['symbols']
symb_list = []
for i in key_sym:
symb_list.append(i['symbol'])
# c = b[0]['symbol']\
symb_list.sort()
# список по буквам
def alphab_lists(letter):
alph_list = []
for i in symb_list:
if i.startswith(letter):
alph_list.append(i)
return alph_list
# ticker list
def tickers_list(symb_list):
get_json = bot.futuresExchangeInfo()
key_sym = get_json['symbols']
# symb_list = []
for i in key_sym:
symb_list.append(i['symbol'])
symb_list.sort()
return symb_list
from binance_api import Binance
from datetime import datetime
import json
import time
with open('API.txt')as apikeys:
API = apikeys.read().split()
bot = Binance(API_KEY=API[0], API_SECRET=API[1])
STARTTIME = 1514754000000 # Begin from 01.01.2018 in ms
INTERVAL = 1000 * 60 * 60 * 24 # 1 day in ms
ENDTIME = datetime.now().timestamp() * 1000 # Current date in ms
cls = 4 # Closed price index from response
tcls = 6 # Closed candle index from response
TIMEFRAME = '1h' # time frame 1 hour
TRADE_PAIR = 'BTCUSDT' # trade pair BTC/USDT
def get_history(pair, tf, start, end, interval=86400000, cd=100):
"""
Getting the history of the chart from Binance
:param pair: cryptocurrency pair, a story have to get
:param tf: time frame
:param start: date in ms, starting point
:param end: date in ms, end point
:param interval: step in ms, max step 90 days, default=1 day
:param cd: cooldown, if we don't want to get banned
:return: dictionary with historical data, {date+time: price}
"""
history = {}
return [fProfit, fPriceBuyF, fPriceSellF, fDeal]
# исходные данные ----------------
# валютная пара
sPair = 'EOSUSDC'
# количество интервалов для анализа
iLimit = 180
# интервал
sInterval = '2h'
# количество результатов для выдачи
iCountPrint = 5
from binance_api import Binance
bot = Binance(API_KEY='D7...Ejj', API_SECRET='gwQ...u3A')
slKLines = bot.klines(symbol=sPair, interval=sInterval, limit=iLimit)
print(f'Анализируем пару {sPair} на интервале {sInterval} лимитом {iLimit}')
i = 0
# минимальная цена за весь период для покупки
fPriceMin = 99999999999999999.0
# максимальная цена за весь период для продажи
fPriceMax = 0.0
# уровни покупок
spBuy = []
# уровни продаж
spSell = []
import logging
import os
import time
from datetime import datetime
from binance_api import Binance
with open('config.json', 'r', encoding='utf-8') as fh:
config = json.load(fh)
if 'api_key' not in config or 'secret_key' not in config:
raise Exception(
'Добавьте обязательные глобальные параметры api_key и/или secret_key в config.json'
)
else:
bot = Binance(API_KEY=config['api_key'], SECRET_KEY=config['secret_key'])
pairs = config['pairs']
for offset, elem in enumerate(pairs):
if 'quote' not in pairs[offset] or 'base' not in pairs[offset]:
raise Exception(
'Добавьте обязательные локальные параметры quote и/или base для каждой пары в config.json'
)
pairs[offset]['interval'] = elem.get('interval', '5m')
pairs[offset]['macd_fast_period'] = elem.get('macd_fast_period', 12)
pairs[offset]['macd_slow_period'] = elem.get('macd_slow_period', 26)
pairs[offset]['macd_signal_period'] = elem.get('macd_signal_period', 9)
pairs[offset]['dom_offers_amount'] = elem.get('dom_offers_amount', 5)
pairs[offset]['scalp_min'] = elem.get('scalp_min', 4) + 1
from binance_api import Binance
from config_api import API_key, API_sec
bot = Binance(API_KEY=API_key, API_SECRET=API_sec)
class BinanceBalance:
#вызов метода с binance_api.py
def showbalance(self):
a = ('account', bot.account())
your_balance = []
#обрабатываю json файл, иду по элемнтам баланса
for elem in a[1]['balances']:
for i in elem:
if elem['free'] != '0.00000000':
your_balance.append((elem['asset'], elem['free']))
break
print("--------YOUR FREE BINANCE BALANCE---------\n")
#вывожу данные в нормальном виде
for elem in your_balance:
for i in elem:
print(i)
class MakeOrder:
#LIMIT timeInForce, quantity, price
#import sqlite3 #Not required for this, but maybe in future to save to database instead
#import logging #Not required yet, but maybe for logging on a bigger function
import time
import os
import math
import re
import csv
from datetime import datetime
from binance_api import Binance
import api_key
#Set up variables
API_KEY = api_key.API_ACCESS[0]
API_SECRET = api_key.API_ACCESS[1]
filename = 'pairs.csv'
history_header = [
'Open time (milliseconds)', 'Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume',
'Close time (milliseconds)', 'Quote Asset Volume', '# Trades',
'Taker buy base asset volume', 'Taker buy quote asset volume', 'Ignore'
]
bot = Binance(API_KEY, API_SECRET)
symbols = bot.exchangeInfo()['symbols']
cur_pairs = {symbol['symbol']: symbol for symbol in symbols}
with open(filename, 'w', newline='\n') as myfile:
wr = csv.writer(myfile)
wr.writerow(cur_pairs)
from binance_api import Binance
bot = Binance(API_KEY='**********', API_SECRET='**********')
print('account', bot.account())
import sys
from datetime import datetime
from binance_api import Binance
import api_key
#Set up variables
API_KEY = api_key.API_ACCESS[0]
API_SECRET = api_key.API_ACCESS[1]
history_header = [
'Open time (milliseconds)', 'Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume',
'Close time (milliseconds)', 'Quote Asset Volume', '# Trades',
'Taker buy base asset volume', 'Taker buy quote asset volume', 'Ignore'
]
bot = Binance(API_KEY, API_SECRET)
hist_symbol = 'BTCUSDT'
hist_interval = '1m'
#Get the data
#Iterate pairs
#Setup new history file
print('Retrieving market data for', hist_symbol)
filename = f"./logs/hist_{hist_symbol}_today.csv"
history_settings = f"Retrieved market data for {hist_symbol} at intervals of {hist_interval}"
with open(filename, 'w', newline='\n') as myfile:
wr = csv.writer(myfile)
wr.writerow(
[history_settings]
) #[] wraps string in a list so it doesn't delimit the string as an array of characters
"btc": 0
},
"margin_available": {
"jpy": 0,
"btc": 0
}
})
"""
def info(self, params = {}):
return self.coinCheck.request(ServiceBase.METHOD_GET, self.baseUrl, params)
"""
if __name__ == "__main__":
from binance_api import Binance
import os
api_key = None
secret_key = None
with open(
os.path.join(os.path.dirname(__file__),
"key/test_binance_key.txt")) as r:
api_key = r.readline().strip()
secret_key = r.readline().strip()
api = Binance(api_key, secret_key)
balance = api.account.balance()
print(balance)
#Set up variables
API_KEY = api_key.API_ACCESS[0]
API_SECRET = api_key.API_ACCESS[1]
buy_min = 0.002
buy_max = 0.009
sell_min = 0.004
sell_max = 0.005
min_return = 0.01 #Only sell if you will make at least this much profit
history_header = [
'Open time (milliseconds)', 'Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume',
'Close time (milliseconds)', 'Quote Asset Volume', '# Trades',
'Taker buy base asset volume', 'Taker buy quote asset volume', 'Ignore',
'Percent change', 'Recommendation'
]
#Set up bot for API calls
bot = Binance(API_KEY, API_SECRET)
#Set up a list of symbol pairs to check, and wallet elements to show
#####
symbol = 'BTCUSDT'
interval = '1m'
def timestamp():
ts = time.time() * 1000
ts -= 0 #timezone offset in milliseconds
return ts
def ticker(symbol):
#Kline call to API for history of last minute only
res = bot.klines(symbol=symbol, interval=interval, limit='1')
from binance_api import Binance
bot = Binance(API_KEY='D7...Ejj', API_SECRET='gwQ...u3A')
print('account', bot.account())
from binance_api import Binance
import datetime
import json
from db import sqliteDb
api = Binance(
'AMWNxQ9DJ7t7ZKEAR8qT5boPYrdUIQHXUXBb7BgGb4fgKP53yK0YXaG9XPPkrJXU',
'tSr4OaBiH0IXqXUNvVzsSRXyYpG314a03Yhltx9NQa9ok6M9h96YJwnu5BDMYGoa')
pattern = [["ETHUSDT", "LTCUSDT", "XLMUSDT", "XMRUSDT", "XEMUSDT"],
['1h', '1d']]
db = sqliteDb()
print('recording to db... ' +
datetime.datetime.now().strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S"))
for currency in pattern[0]:
for interval in pattern[1]:
responses = api.call_api(
**{
'command': 'klines',
'symbol': currency,
'interval': interval,
'limit': 100
})
db.addToDb(currency, interval, json.dumps(responses))
db.close()
print('finished ' + datetime.datetime.now().strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S"))
import json
#import binance_api
import our_library
'''
bot = binance_api.Binance(
API_KEY='qRmmGsVlut46jEAYV6oKu6QuvEOrKPkg5aflmYkgmvOglBBbVl0ixMn8u1pf82sc',
API_SECRET='GGw5Rr5fan9JC1dIhfyQMM5JFR5riPgCcM9wCUOk5NkUDbBaARAajKPlqUi1gx9R'
)
'''
from binance_api import Binance
bot = Binance(
API_KEY='qRmmGsVlut46jEAYV6oKu6QuvEOrKPkg5aflmYkgmvOglBBbVl0ixMn8u1pf82sc',
API_SECRET=
'GGw5Rr5fan9JC1dIhfyQMM5JFR5riPgCcM9wCUOk5NkUDbBaARAajKPlqUi1gx9R')
data = bot.exchangeInfo()
our_library.record_in_file('exchangeInfo', data)
'''
data = bot.depth(symbol='BNBBTC')
our_library.record_in_file('depth', data)
data = bot.trades(symbol='BNBBTC')
our_library.record_in_file('trades', data)
'''
#data = bot.historicalTrades(symbol='BNBBTC', limit=5)
#our_library.record_in_file('historicalTrades', data)
'''
data = bot.aggTrades(symbol='BNBBTC')
our_library.record_in_file('aggTrades', data)
import json
from binance_api import Binance
bot = Binance(API_KEY='', API_SECRET='')
def record_in_file():
my_file = open('B_time.txt', 'w')
my_file.write(str(binance_time))
my_file.close()
print('Данные записаны в файл')
response_from_binance = bot.time()
print(response_from_binance)
binance_time = response_from_binance['serverTime']
print(binance_time)
record_in_file()
"""
bot binance
"""
import sqlite3
import logging
import time
import os
from datetime import datetime
from binance_api import Binance
bot = Binance(API_KEY='zvFmx2PyFOpIJbZmlO3T5ArHqGsE..........ozYn',
API_SECRET='V4O2zb3Hn87pcOf7...............................zCd')
"""
Prescribe the pairs that will be traded.
base is the base pair(BTC, ETH, BNB, USDT) - what is written on the banner in the table above
quote is a quota currency.For example, for trades on the NEO / USDT pair, the base currency is USDT, NEO is the quota
"""
pairs = [
{
'base': 'BTC',
'quote': 'EOS',
'offers_amount':
5, # How many offers from a glass we take to calculate the average price
# Maximum 1000.The following values are allowed:[5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000]
'spend_sum':
0.0015, # How much to spend base every time you buy a quote
'profit_markup':
0.005, # What kind of profit is needed from each transaction?(0.001 = 0.1%)
import sys
from datetime import datetime
from binance_api import Binance
import api_key
#Set up variables
API_KEY = api_key.API_ACCESS[0]
API_SECRET = api_key.API_ACCESS[1]
history_header = [
'Open time (milliseconds)', 'Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume',
'Close time (milliseconds)', 'Quote Asset Volume', '# Trades',
'Taker buy base asset volume', 'Taker buy quote asset volume', 'Ignore'
]
bot = Binance(API_KEY, API_SECRET)
hist_symbol = 'ETHUSDT'
hist_interval = '1m'
hist_interval_val = int(re.search(r'\d+', hist_interval).group())
#Convert interval value to #minutes based on hours or days if required
if hist_interval[-1] == 'h':
hist_interval_val *= 60
if hist_interval[-1] == 'd':
hist_interval_val *= 1440
hist_step = 60000 * hist_interval_val * 1000
#Get pairs
pairs = []
f = open('pairs.csv', 'r')
for pair in f:
pairs.append(pair[:-1])
from binance_api import Binance
import time
bot = Binance(API_KEY='sdfgsdfb24g', API_SECRET='sdfag2q3')
def current_price():
# print('ticker/bookTicker')
x = bot.tickerBookTicker(symbol='ETHBTC')
return float(x['askPrice'])
def order_price(koef):
x = round(current_price() * koef, 6)
print(x, koef)
return x
def check_bars():
data = bot.klines(symbol='ETHBTC', interval='1m', limit=1)
print(data)
for i in data:
open_price = float(i[1])
close_price = float(i[4])
result = round(open_price * 1000000 - close_price * 1000000, 7)
print(open_price, close_price, result)
# if open_price*1000000 > close_price*1000000:
# print('more')
# break
if result <= 0:
print('false')
import csv
import json
from binance_api import Binance
bot = Binance(API_KEY='', API_SECRET='')
#запись данных в файл
def rec():
i = bot.time('serverTime')
my_file = open('time.txt', 'w')
my_file.write(str(i))
my_file.close()
print(bot.time())
json_string = bot.time()
#parsed_string = json.load(json_string)
print(json_string['serverTime'])
#parsed_string = ['serverTime']
'''
json_str = '{"serverTime": 1542267149637}'
json_prs = json.load(json_str)
print(json_prs['serverTime'])
'''
spisok_pokupok = {
'Сметана': {
'Name': "Сметана",
'Price': 1.5,
'Date': "11 ноября"
from binance_api import Binance
bot = Binance(API_KEY='', API_SECRET='')
def rm_klines(symbol, interval, limit):
symbol = 'symbol=' + symbol
interval = 'interval=' + interval
list_klines = bot.klines(symbol='BTCUSDT', interval='1m', limit=1)
list_klines = list_klines[0]
return list_klines
# нужел ли вообще этот модуль?
def rm_time():
list_time = bot.time()
#list_time = int(time_check['serverTime'])
return list_time
import os
import threading
import time
from dotenv import load_dotenv
from datetime import timedelta, datetime
from binance_api import Binance
logging.basicConfig(
format=
u'%(filename)s [LINE:%(lineno)d] #%(levelname)-8s [%(asctime)s] %(message)s',
level=logging.INFO,
# level=logging.DEBUG,
)
load_dotenv()
bot1 = Binance(API_KEY=os.getenv("API_KEY1"),
API_SECRET=os.getenv('API_SECRET1'))
bot2 = Binance(API_KEY=os.getenv('API_KEY2'),
API_SECRET=os.getenv('API_SECRET2'))
settings1 = dict(
symbol='BTCUSDT', # Пара для отслеживания
strategy="Short", # Стратегия - Long (повышение), Short (понижение)
stop_loss_perc=0.5, # % оставания от цены
stop_loss_fixed=
0, # Изначальный stop-loss, можно установить руками нужную сумму, потом бот подтянет.
# Можно указать 0, тогда бот высчитает, возьмет текущую цену и применит к ней процент
amount=
0.0015, # Кол-во монет, которое планируем продать (в случае Long) или купить (в случае Short)
# Если указываем Long, то альты для продажи (Например, продать 0.1 ETH в паре ETHBTC)
# Если Short, то кол-во, на которое покупать, например купить на 0.1 BTC по паре ETHBTC
import keys
from binance_api import Binance
import logging
import os
from binance.client import Client
longSQLiteGlb, longSQLiteGlbSell, shortSQLiteGlb, shortSQLiteGlbBuy = False, False, False, False
bot = Binance(API_KEY=keys.apikey, API_SECRET=keys.apisecret)
client = Client(keys.apikey, keys.apisecret)
#AppWorkLMT.updatePortfolio()
#assetsArray = client.get_account()
pairs_ = ['BTC', 'ETH', 'BAT', 'BNB', 'NEO', 'ADA', 'TRX', 'BTT', 'LTC', 'MATIC','ALGO','IOTA','XEM']
pairs_2 = ['USDT', 'BTC', 'ETH', 'BAT', 'BNB', 'NEO', 'ADA', 'TRX', 'BTT', 'LTC', 'MATIC','ALGO']
mprofit = ['0.05', '0.1', '0.2', '0.3', '0.4', '0.5','0.6','0.7','0.8','0.9','1','1.2', '1.5','2', '3','6', '8']
moffers_amount = ['5', '10', '20', '50', '100', '500', '1000']
mstoploss = ['0','0.05','0.1','0.15','0.2','0.25','0.3','0.35','0.4','0.45','0.5','0.55', '0.6', '0.7','0.9', '1', '1.5', '2', '3', '4', '5']
mDelay = ['5','10','15','30','60']
mKline = ['1m', '3m', '5m', '15m', '30m', '1h', '2h', '4h', '6h', '8h', '12h','1d','3d', '1w', '1M'] #For combobox in oop.py
#mKlinePeriod = ['5min ago UTC','15min ago UTC', '30min ago UTC', '1H ago UTC','2H ago UTC', '6H ago UTC', '12H ago UTC','24H ago UTC','48H ago UTC','1W ago UTC', '1M ago UTC','now UTC']
mKlineLimit = ['2','3','6','11','16', '21', '51', '86', '101', '200', '300', '400', '500']
cmdays = ['-1 days','-7 days','-14 days','-30 days','-60 days','-90 days','-180 days','-360 days']
pairs = [
{
'base': 'USDT',
'quote': 'BTC',
#'offers_amount': 5, # Сколько предложений из стакана берем для расчета средней цены
# Максимум 1000. Допускаются следующие значения:[5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000]
'spend_sum': 25, # Сколько тратить base каждый раз при покупке quote
'spend_sum_mrg':0, # Сколько тратить base каждый раз при покупке quote - Маржинальная торпговля
'profit_markup': 0.005, # Какой навар нужен с каждой сделки? (0.001 = 0.1%)
def trade(init_settings: dict, file: str, bot: Binance, number: int):
"""Запускаем процесс трейлинга (по сути торгов) с заданными параметрами"""
multiplier = -1 if init_settings['strategy'] == "Long" else 1
# Получаем настройки пар с биржи
symbols = bot.futuresExchangeInfo()['symbols']
step_sizes = {symbol['symbol']: symbol for symbol in symbols}
for symbol in symbols:
for f in symbol['filters']:
if f['filterType'] == 'LOT_SIZE':
step_sizes[symbol['symbol']] = float(f['stepSize'])
start_rate_bid, start_rate_ask = rates_market_info(init_settings, bot)
timer = set_timer(init_settings['working_time'])
while timer > datetime.now():
try:
bid, ask = rates_market_info(init_settings, bot)
# Если играем на повышение, то ориентируемся на цены, по которым продают, иначе на цены, по которым покупают
curr_rate = bid if init_settings['strategy'] == "Long" else ask
# Если цена больше или равна установленному шагу и обратная сделка в процессе, доливаем с указанным
# коэффициентом
if init_settings['refund_flag'] and curr_rate >= init_settings['start_rate'] + \
(init_settings['start_rate'] * init_settings['grid_step'] / 100):
init_settings['amount'], init_settings['start_rate'] = \
grid_step_set(init_settings['amount'], init_settings['coefficient'],
init_settings['start_rate'], init_settings['grid_step'])
if init_settings['stop_loss_fixed'] == 0:
init_settings['stop_loss_fixed'] = (curr_rate / 100) * (
init_settings['stop_loss_perc'] * multiplier + 100)
logging.info(
f"Bot#{number}: Текущие курсы {init_settings['symbol']} bid {bid:0.8f}, ask {ask:0.8f}, выбрана {curr_rate:0.8f} "
f"stop_loss {init_settings['stop_loss_fixed']:0.8f}")
# Считаем, каким был бы stop-loss, если применить к нему %
curr_rate_applied = (curr_rate / 100) * (
init_settings['stop_loss_perc'] * multiplier + 100)
if init_settings['strategy'] == "Long":
# Выбрана стратегия Long, пытаемся продать монеты как можно выгоднее
write_to_file(file, f"{curr_rate:0.8f}",
f"{init_settings['stop_loss_fixed']:0.8f}")
if curr_rate > init_settings['stop_loss_fixed']:
logging.info(
f"Bot#{number}: Текущая цена выше цены Stop-Loss")
if curr_rate_applied > init_settings['stop_loss_fixed']:
logging.info(
f"Bot#{number}: Пора изменять stop-loss, новое значение {curr_rate_applied:0.8f}"
)
init_settings['stop_loss_fixed'] = curr_rate_applied
else:
# Текущая цена ниже или равна stop loss, продажа по рынку
profit_check = start_rate_bid - curr_rate - (curr_rate *
0.0002)
if profit_check > 0 or (profit_check <= 0 and
init_settings['no_profit_flag']):
res = create_order("SELL", init_settings, bot)
logging.info(
f'Bot#{number}: Результат создания ордера', res)
if 'orderId' in res:
# Создание ордера прошло успешно, выход
logging.info(
f"Bot#{number}: Сделка по паре {res['symbol']} {init_settings['strategy']} "
f"успешно закрыта по цене {res['price']}")
init_settings['count_fails'] = 0
break
else:
# Запускаем сделку в обратную сторону, согласно стратегии
init_settings, timer = refunding_try(
init_settings, curr_rate)
else:
write_to_file(file, f"{curr_rate:0.8f}",
f"{init_settings['stop_loss_fixed']:0.8f}")
# Выбрана стратегия Short, пытаемся купить монеты как можно выгоднее
if curr_rate < init_settings['stop_loss_fixed']:
logging.info(f"Bot#{number}: Текущая цена ниже stop-loss")
if curr_rate_applied < init_settings['stop_loss_fixed']:
logging.info(
f"Bot#{number}: Пора изменять stop-loss, новое значение {curr_rate_applied:0.8f}"
)
init_settings['stop_loss_fixed'] = curr_rate_applied
else:
# Цена поднялась выше Stop-Loss, Покупка по рынку
quantity = math.floor(
(init_settings['amount'] / curr_rate) *
(1 / step_sizes[init_settings['symbol']])) / (
1 / step_sizes[init_settings['symbol']])
logging.info(
f"Bot#{number}: Цена поднялась выше Stop-Loss, Покупка по рынку, "
f"кол-во монет {quantity:0.8f}")
profit_check = start_rate_ask - curr_rate - (curr_rate *
0.0002)
if profit_check > 0 or (profit_check <= 0 and
init_settings['no_profit_flag']):
res = create_order("BUY", init_settings, bot)
logging.info(
f"Bot#{number}: Результат создания ордера", res)
if 'orderId' in res:
# Создание ордера прошло успешно, выход
logging.info(
f"Bot#{number}: Сделка по паре {res['symbol']} {init_settings['strategy']} "
f"успешно закрыта по цене {res['price']}")
init_settings['count_fails'] = 0
break
else:
# Запускаем сделку в обратную сторону, согласно стратегии
init_settings, timer = refunding_try(
init_settings, curr_rate)
except Exception as e:
logging.error(e)
time.sleep(0.5)
"""
Подробная информация о боте на сайте bablofil.ru/bot-dlya-binance
"""
import sqlite3
import logging
import time
import os
import math
from datetime import datetime
from binance_api import Binance
bot = Binance(
API_KEY='',
API_SECRET=''
)
settings = dict(
symbol='EOSBTC', # Пара для отслеживания
strategy="Short", # Стратегия - Long (повышение), Short (понижение)
stop_loss_perc = 0.5, # % оставания от цены
stop_loss_fixed = 0, # Изначальный stop-loss, можно установить руками нужную сумму, потом бот подтянет.
# Можно указать 0, тогда бот высчитает, возьмет текущую цену и применит к ней процент
amount = 0.0015 # Кол-во монет, которое планируем продать (в случае Long) или купить (в случае Short)
# Если указываем Long, то альты для продажи (Например, продать 0.1 ETH в паре ETHBTC)
# Если Short, то кол-во, на которое покупать, например купить на 0.1 BTC по паре ETHBTC
)
multiplier = -1 if settings['strategy'] == "Long" else 1
#Бот для trailing stop (на примере Binance)
import sqlite3
import logging
import time
import os
import math
from datetime import datetime
from binance_api import Binance
bot = Binance(
API_KEY='RzP45uN1Vk1izyxino2rNvqOHSLu2FO9JbA2gQ3UGcfiHzjCIdp1xkQoZyqXk3jz',
API_SECRET=
'zar0z7felabYwTZ0lCz8CW6wXZLLKqUDvP588Z2X8sSkh1iNbsW0HMWy1Pq6HmXA')
coin1 = 'LOOM'
coin2 = 'BTC'
settings = dict(
symbol=coin1 + coin2, # Пара для отслеживания
strategy="SELL", # Стратегия - SELL (повышение), BUY (понижение)
stop_loss_perc=1, # % оставания от цены
stop_loss_fixed=
0.00006000, # Изначальный stop-loss, можно установить руками нужную сумму, потом бот подтянет.
# Можно указать 0, тогда бот высчитает, возьмет текущую цену и применит к ней процент
amount=
0.00001 # Кол-во монет, которое планируем продать (в случае SELL) или купить (в случае BUY)
# Если указываем SELL, то альты для продажи (Например, продать 0.1 ETH в паре ETHBTC)
) # Если BUY, то кол-во, на которое покупать, например купить на 0.1 BTC по паре ETHBTC
# Получаем ограничения торгов по всем парам с биржи
limits = bot.exchangeInfo() # Наши жесткие ограничения перечислены
# интервал
sInterval = '2h'
# количество результатов для выдачи
iCountPrint = 5
# минимальное количество сделок
iCountTrade = 4
print(
f'Запускаем анализ всех пар по валюте {sBase}. Выводы в estimation.txt \n')
# будем писать в файл
sys.stdout = open('estimation.txt', 'wt', encoding='utf-8')
# подключаемся к бирже
bot = Binance(API_KEY='D7...Ejj', API_SECRET='gwQ...u3A')
# интересующие пары
lPairs = []
# данные по торгуемым парам
lExchangeInfo = bot.exchangeInfo()
iCountPair = 0
lTicker = []
for lEI in lExchangeInfo['symbols']:
# print(lEI)
# print(lEI['status'])
if (lEI['status'] == 'TRADING') and ((lEI['baseAsset'] == sBase) or
(lEI['quoteAsset'] == sBase)):
lTicker24h = bot.ticker24hr(symbol=lEI['symbol'])
from binance.client import Client from binance.enums import * from binance_api import Binance # bot import source5 as src # Работа со временем import time import datetime as dt # Работа с вычислениями import math ####################################################### BINANCE_API = '9UD74nMGt7MK1Ar2awpNqeRh5R0fP2AeMfd9obImCoZwu6DPYGho30oPwSlqVlXt' BINANCE_SECRET = 'nWQonlvsNw0hKGMuzTSRN0hLWt5S2nbIqw7QV6PA0ZRtpCu6ctjHTcFFCXIAJT7M' botR = Binance(API_KEY=BINANCE_API, API_SECRET=BINANCE_SECRET) # for real trading and prices clientR = Client(BINANCE_API, BINANCE_SECRET) SOCKET = "wss://stream.binance.com:9443/ws/busdusdt@kline_1m" # котировки с реального счета #SOCKET = "wss://stream.binance.com:9443/ws/busdusdt@kline_1m" # котировки с реального счета # for testnet trading ----------------------------------------------------------------------- менять !!!!!!!!! TEST_BINANCE_API = 'lueE5N8CXAfcCByFaYPebvqtaLYqQwmcS3MhLRKdtunOqBr2WkKgJb4Sxm32JWtr' TEST_BINANCE_SECRET = 'pmjbtHJWW2HwzweQnNQ7Qos8ZIHQXPjTsUa21FcKobGDq6SGDNwhoKKFvVnl6GWx' botT = Binance(API_KEY=TEST_BINANCE_API, API_SECRET=TEST_BINANCE_SECRET) test_client = Client(TEST_BINANCE_API, TEST_BINANCE_SECRET) test_client.API_URL = 'https://testnet.binance.vision/api' test_socket = "wss://testnet.binance.vision/ws/busdusdt@kline_1m" # global variables ========================================================================= BASE = 'BUSD' #def= "BNB" -БАЗОВАЯ КРИПТОВАЛЮТА QUOTE = "USDT" # -КВОТИРУЕМАЯ SYMBOL = BASE + QUOTE ASSET = SYMBOL
