from binance_api import Binance
bot = Binance(API_KEY='****', API_SECRET='****')
get_json = bot.futuresExchangeInfo()
key_sym = get_json['symbols']
symb_list = []
for i in key_sym:
symb_list.append(i['symbol'])
# c = b[0]['symbol']\
symb_list.sort()
# список по буквам
def alphab_lists(letter):
alph_list = []
for i in symb_list:
if i.startswith(letter):
alph_list.append(i)
return alph_list
# ticker list
def tickers_list(symb_list):
get_json = bot.futuresExchangeInfo()
key_sym = get_json['symbols']
# symb_list = []
for i in key_sym:
symb_list.append(i['symbol'])
symb_list.sort()
return symb_list
def trade(init_settings: dict, file: str, bot: Binance, number: int):
"""Запускаем процесс трейлинга (по сути торгов) с заданными параметрами"""
multiplier = -1 if init_settings['strategy'] == "Long" else 1
# Получаем настройки пар с биржи
symbols = bot.futuresExchangeInfo()['symbols']
step_sizes = {symbol['symbol']: symbol for symbol in symbols}
for symbol in symbols:
for f in symbol['filters']:
if f['filterType'] == 'LOT_SIZE':
step_sizes[symbol['symbol']] = float(f['stepSize'])
start_rate_bid, start_rate_ask = rates_market_info(init_settings, bot)
timer = set_timer(init_settings['working_time'])
while timer > datetime.now():
try:
bid, ask = rates_market_info(init_settings, bot)
# Если играем на повышение, то ориентируемся на цены, по которым продают, иначе на цены, по которым покупают
curr_rate = bid if init_settings['strategy'] == "Long" else ask
# Если цена больше или равна установленному шагу и обратная сделка в процессе, доливаем с указанным
# коэффициентом
if init_settings['refund_flag'] and curr_rate >= init_settings['start_rate'] + \
(init_settings['start_rate'] * init_settings['grid_step'] / 100):
init_settings['amount'], init_settings['start_rate'] = \
grid_step_set(init_settings['amount'], init_settings['coefficient'],
init_settings['start_rate'], init_settings['grid_step'])
if init_settings['stop_loss_fixed'] == 0:
init_settings['stop_loss_fixed'] = (curr_rate / 100) * (
init_settings['stop_loss_perc'] * multiplier + 100)
logging.info(
f"Bot#{number}: Текущие курсы {init_settings['symbol']} bid {bid:0.8f}, ask {ask:0.8f}, выбрана {curr_rate:0.8f} "
f"stop_loss {init_settings['stop_loss_fixed']:0.8f}")
# Считаем, каким был бы stop-loss, если применить к нему %
curr_rate_applied = (curr_rate / 100) * (
init_settings['stop_loss_perc'] * multiplier + 100)
if init_settings['strategy'] == "Long":
# Выбрана стратегия Long, пытаемся продать монеты как можно выгоднее
write_to_file(file, f"{curr_rate:0.8f}",
f"{init_settings['stop_loss_fixed']:0.8f}")
if curr_rate > init_settings['stop_loss_fixed']:
logging.info(
f"Bot#{number}: Текущая цена выше цены Stop-Loss")
if curr_rate_applied > init_settings['stop_loss_fixed']:
logging.info(
f"Bot#{number}: Пора изменять stop-loss, новое значение {curr_rate_applied:0.8f}"
)
init_settings['stop_loss_fixed'] = curr_rate_applied
else:
# Текущая цена ниже или равна stop loss, продажа по рынку
profit_check = start_rate_bid - curr_rate - (curr_rate *
0.0002)
if profit_check > 0 or (profit_check <= 0 and
init_settings['no_profit_flag']):
res = create_order("SELL", init_settings, bot)
logging.info(
f'Bot#{number}: Результат создания ордера', res)
if 'orderId' in res:
# Создание ордера прошло успешно, выход
logging.info(
f"Bot#{number}: Сделка по паре {res['symbol']} {init_settings['strategy']} "
f"успешно закрыта по цене {res['price']}")
init_settings['count_fails'] = 0
break
else:
# Запускаем сделку в обратную сторону, согласно стратегии
init_settings, timer = refunding_try(
init_settings, curr_rate)
else:
write_to_file(file, f"{curr_rate:0.8f}",
f"{init_settings['stop_loss_fixed']:0.8f}")
# Выбрана стратегия Short, пытаемся купить монеты как можно выгоднее
if curr_rate < init_settings['stop_loss_fixed']:
logging.info(f"Bot#{number}: Текущая цена ниже stop-loss")
if curr_rate_applied < init_settings['stop_loss_fixed']:
logging.info(
f"Bot#{number}: Пора изменять stop-loss, новое значение {curr_rate_applied:0.8f}"
)
init_settings['stop_loss_fixed'] = curr_rate_applied
else:
# Цена поднялась выше Stop-Loss, Покупка по рынку
quantity = math.floor(
(init_settings['amount'] / curr_rate) *
(1 / step_sizes[init_settings['symbol']])) / (
1 / step_sizes[init_settings['symbol']])
logging.info(
f"Bot#{number}: Цена поднялась выше Stop-Loss, Покупка по рынку, "
f"кол-во монет {quantity:0.8f}")
profit_check = start_rate_ask - curr_rate - (curr_rate *
0.0002)
if profit_check > 0 or (profit_check <= 0 and
init_settings['no_profit_flag']):
res = create_order("BUY", init_settings, bot)
logging.info(
f"Bot#{number}: Результат создания ордера", res)
if 'orderId' in res:
# Создание ордера прошло успешно, выход
logging.info(
f"Bot#{number}: Сделка по паре {res['symbol']} {init_settings['strategy']} "
f"успешно закрыта по цене {res['price']}")
init_settings['count_fails'] = 0
break
else:
# Запускаем сделку в обратную сторону, согласно стратегии
init_settings, timer = refunding_try(
init_settings, curr_rate)
except Exception as e:
logging.error(e)
time.sleep(0.5)
