Ejemplo n.º 1
0
# -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- #
# -- proyecto: Microestructura y Sistemas de Trading - Laboratorio 2 - Behavioral Finance
# -- archivo: principal.py - flujo principal del proyecto
# -- mantiene: Natasha Gamez
# -- repositorio: https://github.com/NatashaGamez/Lab_2_LNGO
# -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- #

import funciones as fn
#Datos
datos = fn.f_leer_archivo(param_archivo='archivo_tradeview_1.xlsx')
#Pip size
pip_size = fn.f_pip_size(param_ins='eurusd')
#Tranformaciones de tiempo
datos = fn.f_columnas_tiempos(param_data=datos)
#Transformaciones Pips
datos = fn.f_columnas_pips(param_data=datos)
# Estadisticas basicas y Raking
[df_1_tabla, df_1_ranking] = fn.f_estadisticas_ba(param_data=datos)
# Capital acumulado
datos = fn.capital_acm(param_data=datos)
# Profit diario, profit diario opercaiones buy, profit diario opercaiones sell
[df_profit_d, profit_d_acm_c,
 profit_d_acm_v] = fn.f_profit_diario(param_data=datos)
# Medidas de Atribución al Desempeño (MAD)
Est_MAD = fn.f_estadisticas_mad(df_profit_d, profit_d_acm_c, profit_d_acm_v)
# Segos cognitivos
df_be_de = fn.f_be_de(datos)
Ejemplo n.º 2
0
# -- archivo: datos.py - datos generales para uso en el proyecto

# -- mantiene: marioabel96

# -- repositorio: https://github.com/marioabel96/LAB_2_MAGV/

# -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- #

# importamos el archivo funciones
import funciones as fn
import pandas as pd
data = fn.f_leer_archivo(param_archivo="archivo_tradeview_1.xlsx")

data = fn.f_columnas_tiempos(data)
# creacion nuevo dataframe donde estaremos haciendo las modificaciones
newd = pd.DataFrame(data)

# obtenemos los pips de todos los inttrumentos uilizados y anexamos al dataframe
pips = [fn.f_pip_size(param_ins=newd['symbol'][i]) for i in range(len(newd))]
newd['pips'] = pips

newd = fn.f_columnas_pips(newd)

estadisticas = fn.f_estadisticas_ba1(newd)

ranking = fn.f_estadisticas_ba2(newd)

profits = fn.f_profit_diario(newd)

medap = fn.f_estadisticas_mad(profits, newd).T
Ejemplo n.º 3
0
# -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- #
# -- proyecto: Microestructura y Sistemas de Trading - Laboratorio 2 - Behavioral Finance
# -- archivo: principal.py - flujo principal del proyecto
# -- mantiene: mauanaya
# -- repositorio: https://github.com/mauanaya/LAB_2_VMAA
# -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- #

import funciones as fn
#%%
datos = fn.f_leer_archivo(param_archivo='archivo_tradeview_1.xlsx')
#%%
fn.f_pip_size(param_ins='audusd')
#%%
datos = fn.f_columnas_tiempo(param_data=datos)
#%%
datos = fn.f_columnas_pips(param_data=datos)
#%%
stats = fn.f_estadisticas_ba(param_data=datos)
#%%
datos = fn.f_capital_acum(param_data=datos)

#%%
df_profit_diario = fn.f_profit_diario(param_data=datos)["df"]
df_profit_diario_c = fn.f_profit_diario(param_data=datos)["df_c"]
df_profit_diario_v = fn.f_profit_diario(param_data=datos)["df_v"]
df_sp = fn.f_profit_diario(param_data=datos)["sp"]
#%%
df_mad = fn.f_estadisticas_mad(param_data=df_profit_diario,
                               param_data_1=df_profit_diario_c,
                               param_data_2=df_profit_diario_v)
#%%
Ejemplo n.º 4
0
# -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- #
# -- proyecto: Microestructura y Sistemas de Trading - Laboratorio 2 - Behavioral Finance
# -- archivo: main.py - flujo principal del proyecto
# -- mantiene: Hermela Peña
# -- repositorio: https://github.com/hermelap/LAB_2_HPH
# -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- #

import funciones as fn
import visualizaciones as vs

df_data = fn.f_leer_archivo(param_archivo='archivo_oanda.xlsx')
fn.f_pip_size(param_ins='usdmxn')
df_data = fn.f_columnas_tiempos(param_data=df_data)
df_data = fn.f_columnas_pips(param_data=df_data)
df_estadisticas_ba = fn.f_estadisticas_ba(param_data=df_data)
df_profit_diario = fn.f_profit_diario(param_data=df_data)
df_estadisticas_mad = fn.f_estadisticas_mad(param_data=df_data)
sesgo = fn.f_be_de(df_data)
grafica_1 = vs.pastel(
    diccionario=df_estadisticas_ba)  # Grafica de pastel ranking
grafica_2 = vs.linea(
    datos=df_profit_diario,
    estadisticos=df_estadisticas_mad)  # Grafica de DrawDown y DrawUp
Ejemplo n.º 5
0
# -- ------------------------------------------------------------- Importar con funciones -- #

import funciones as fn  # Para procesamiento de datos
import visualizaciones as vs  # Para visualizacion de datos
import pandas as pd
import numpy as np

#%%
#param_archivo='archivo_tradeview_12.csv'
#df_data = fn.f_leer_archivo(param_archivo='archivo_tradeview_12.csv')
param_archivo = 'tocsv.csv'
df_data = fn.f_leer_archivo(param_archivo='tocsv.csv')

#%%

pip_sizee = fn.f_pip_size(param_ins='btcusd')

#%%

df_data = fn.f_columnas_tiempos(datos=df_data)
#df_temp = pd.DataFrame(temp)
#df_dataf = np.concatenate((df_data, df_temp), axis = 1)
#df_dataf = [df_data[:,:], df_temp[:,:]]

#%%

df_data = fn.f_columnas_pips(datos=df_data)

#%%

f_estadisticas_b = fn.f_estadisticas_ba(datos=df_data)
Ejemplo n.º 6
0
# -- proyecto: Microestructura y Sistemas de Trading - Laboratorio 2 - Behavioral Finance
# -- archivo: funciones.py - para visualizar loos datos.
# -- mantiene: Francisco Rodriguez
# -- repositorio:https://github.com/FranciscoRodRam/LAB_2_FRRR
# -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- #

import funciones as fn
import visualizaciones as vn

#Archivo a analizar.
data = 'archivo_tradeview1.xlsx'

#--Esta función corresponde a la lectura del archivo. 
df_data = fn.f_leer_archivo(param_archivo=data)
#funcion para conocer el mulplicador PIPS
pips = fn.f_pip_size(param_ins='cornusd')
#Columna de tiempo
df_data = fn.f_columnas_tiempos(param_data=df_data)
#columna de pips
df_data = fn.f_columnas_pips(df_data)
#Cálculo del capital acumulado 
df_data = fn.f_capital_acum(df_data)
#Sesgo
df_data = fn.sesgo(df_data)
#Extraer mes y día de la fecha 
df_data =fn.fechas(df_data)


#Estadística básica
df_1_tabla=fn.f_estadisticas_ba(param_data=df_data)
#Ranking de operaciones
Ejemplo n.º 7
0
# -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- #
# -- proyecto: Microestructura y Sistemas de Trading - Laboratorio 2 - Behavioral Finance
# -- archivo: principal.py - Codigo principal para el proyecto
# -- mantiene: Alejandra Cortes
# -- repositorio: https://github.com/alecortees22/LAB_2_ACS
# -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- #

import funciones as fn
import visualizaciones as vn
import pandas as pd

df_data = fn.f_leer_archivo(param_archivo='Statement_1.xlsx')
time = fn.f_columns_datos(df_data)
pips = fn.f_columns_pips(df_data)
estadisticas = fn.f_estadisticas_ba(df_data)
eurusd = fn.f_pip_size('eurusd-2')
pd = fn.f_profit_diario(df_data)
mad = fn.f_estadisticas_mad(df_data)
seg_cog = fn.f_be_de(df_data)