# -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- # # -- proyecto: Microestructura y Sistemas de Trading - Laboratorio 2 - Behavioral Finance # -- archivo: principal.py - flujo principal del proyecto # -- mantiene: Natasha Gamez # -- repositorio: https://github.com/NatashaGamez/Lab_2_LNGO # -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- # import funciones as fn #Datos datos = fn.f_leer_archivo(param_archivo='archivo_tradeview_1.xlsx') #Pip size pip_size = fn.f_pip_size(param_ins='eurusd') #Tranformaciones de tiempo datos = fn.f_columnas_tiempos(param_data=datos) #Transformaciones Pips datos = fn.f_columnas_pips(param_data=datos) # Estadisticas basicas y Raking [df_1_tabla, df_1_ranking] = fn.f_estadisticas_ba(param_data=datos) # Capital acumulado datos = fn.capital_acm(param_data=datos) # Profit diario, profit diario opercaiones buy, profit diario opercaiones sell [df_profit_d, profit_d_acm_c, profit_d_acm_v] = fn.f_profit_diario(param_data=datos) # Medidas de Atribución al Desempeño (MAD) Est_MAD = fn.f_estadisticas_mad(df_profit_d, profit_d_acm_c, profit_d_acm_v) # Segos cognitivos df_be_de = fn.f_be_de(datos)
# -- archivo: datos.py - datos generales para uso en el proyecto # -- mantiene: marioabel96 # -- repositorio: https://github.com/marioabel96/LAB_2_MAGV/ # -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- # # importamos el archivo funciones import funciones as fn import pandas as pd data = fn.f_leer_archivo(param_archivo="archivo_tradeview_1.xlsx") data = fn.f_columnas_tiempos(data) # creacion nuevo dataframe donde estaremos haciendo las modificaciones newd = pd.DataFrame(data) # obtenemos los pips de todos los inttrumentos uilizados y anexamos al dataframe pips = [fn.f_pip_size(param_ins=newd['symbol'][i]) for i in range(len(newd))] newd['pips'] = pips newd = fn.f_columnas_pips(newd) estadisticas = fn.f_estadisticas_ba1(newd) ranking = fn.f_estadisticas_ba2(newd) profits = fn.f_profit_diario(newd) medap = fn.f_estadisticas_mad(profits, newd).T
# -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- #
# -- proyecto: Microestructura y Sistemas de Trading - Laboratorio 2 - Behavioral Finance
# -- archivo: principal.py - flujo principal del proyecto
# -- mantiene: mauanaya
# -- repositorio: https://github.com/mauanaya/LAB_2_VMAA
# -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- #
import funciones as fn
#%%
datos = fn.f_leer_archivo(param_archivo='archivo_tradeview_1.xlsx')
#%%
fn.f_pip_size(param_ins='audusd')
#%%
datos = fn.f_columnas_tiempo(param_data=datos)
#%%
datos = fn.f_columnas_pips(param_data=datos)
#%%
stats = fn.f_estadisticas_ba(param_data=datos)
#%%
datos = fn.f_capital_acum(param_data=datos)
#%%
df_profit_diario = fn.f_profit_diario(param_data=datos)["df"]
df_profit_diario_c = fn.f_profit_diario(param_data=datos)["df_c"]
df_profit_diario_v = fn.f_profit_diario(param_data=datos)["df_v"]
df_sp = fn.f_profit_diario(param_data=datos)["sp"]
#%%
df_mad = fn.f_estadisticas_mad(param_data=df_profit_diario,
param_data_1=df_profit_diario_c,
param_data_2=df_profit_diario_v)
#%%
# -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- #
# -- proyecto: Microestructura y Sistemas de Trading - Laboratorio 2 - Behavioral Finance
# -- archivo: main.py - flujo principal del proyecto
# -- mantiene: Hermela Peña
# -- repositorio: https://github.com/hermelap/LAB_2_HPH
# -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- #
import funciones as fn
import visualizaciones as vs
df_data = fn.f_leer_archivo(param_archivo='archivo_oanda.xlsx')
fn.f_pip_size(param_ins='usdmxn')
df_data = fn.f_columnas_tiempos(param_data=df_data)
df_data = fn.f_columnas_pips(param_data=df_data)
df_estadisticas_ba = fn.f_estadisticas_ba(param_data=df_data)
df_profit_diario = fn.f_profit_diario(param_data=df_data)
df_estadisticas_mad = fn.f_estadisticas_mad(param_data=df_data)
sesgo = fn.f_be_de(df_data)
grafica_1 = vs.pastel(
diccionario=df_estadisticas_ba) # Grafica de pastel ranking
grafica_2 = vs.linea(
datos=df_profit_diario,
estadisticos=df_estadisticas_mad) # Grafica de DrawDown y DrawUp
# -- ------------------------------------------------------------- Importar con funciones -- # import funciones as fn # Para procesamiento de datos import visualizaciones as vs # Para visualizacion de datos import pandas as pd import numpy as np #%% #param_archivo='archivo_tradeview_12.csv' #df_data = fn.f_leer_archivo(param_archivo='archivo_tradeview_12.csv') param_archivo = 'tocsv.csv' df_data = fn.f_leer_archivo(param_archivo='tocsv.csv') #%% pip_sizee = fn.f_pip_size(param_ins='btcusd') #%% df_data = fn.f_columnas_tiempos(datos=df_data) #df_temp = pd.DataFrame(temp) #df_dataf = np.concatenate((df_data, df_temp), axis = 1) #df_dataf = [df_data[:,:], df_temp[:,:]] #%% df_data = fn.f_columnas_pips(datos=df_data) #%% f_estadisticas_b = fn.f_estadisticas_ba(datos=df_data)
# -- proyecto: Microestructura y Sistemas de Trading - Laboratorio 2 - Behavioral Finance # -- archivo: funciones.py - para visualizar loos datos. # -- mantiene: Francisco Rodriguez # -- repositorio:https://github.com/FranciscoRodRam/LAB_2_FRRR # -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- # import funciones as fn import visualizaciones as vn #Archivo a analizar. data = 'archivo_tradeview1.xlsx' #--Esta función corresponde a la lectura del archivo. df_data = fn.f_leer_archivo(param_archivo=data) #funcion para conocer el mulplicador PIPS pips = fn.f_pip_size(param_ins='cornusd') #Columna de tiempo df_data = fn.f_columnas_tiempos(param_data=df_data) #columna de pips df_data = fn.f_columnas_pips(df_data) #Cálculo del capital acumulado df_data = fn.f_capital_acum(df_data) #Sesgo df_data = fn.sesgo(df_data) #Extraer mes y día de la fecha df_data =fn.fechas(df_data) #Estadística básica df_1_tabla=fn.f_estadisticas_ba(param_data=df_data) #Ranking de operaciones
# -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- #
# -- proyecto: Microestructura y Sistemas de Trading - Laboratorio 2 - Behavioral Finance
# -- archivo: principal.py - Codigo principal para el proyecto
# -- mantiene: Alejandra Cortes
# -- repositorio: https://github.com/alecortees22/LAB_2_ACS
# -- ------------------------------------------------------------------------------------ -- #
import funciones as fn
import visualizaciones as vn
import pandas as pd
df_data = fn.f_leer_archivo(param_archivo='Statement_1.xlsx')
time = fn.f_columns_datos(df_data)
pips = fn.f_columns_pips(df_data)
estadisticas = fn.f_estadisticas_ba(df_data)
eurusd = fn.f_pip_size('eurusd-2')
pd = fn.f_profit_diario(df_data)
mad = fn.f_estadisticas_mad(df_data)
seg_cog = fn.f_be_de(df_data)