def __init__(self, instrument_id, time_frame, fast_length, slow_length, long_stop, short_stop, start_asset):
try:
print("{} {} 双均线多空策略已启动！".format(get_localtime(), instrument_id)) # 程序启动时打印提示信息
config.loads('config.json') # 载入配置文件
self.instrument_id = instrument_id # 合约ID
self.time_frame = time_frame # k线周期
self.exchange = OKEXFUTURES(config.access_key, config.secret_key, config.passphrase, self.instrument_id) # 初始化交易所
self.position = POSITION(self.exchange, self.instrument_id, self.time_frame) # 初始化potion
self.market = MARKET(self.exchange, self.instrument_id, self.time_frame) # 初始化market
self.indicators = INDICATORS(self.exchange, self.instrument_id, self.time_frame) # 初始化indicators
# 在第一次运行程序时，将初始资金数据保存至数据库中
self.database = "回测" # 回测时必须为"回测"
self.datasheet = self.instrument_id.split("-")[0].lower() + "_" + time_frame
if config.first_run == "true":
storage.mysql_save_strategy_run_info(self.database, self.datasheet, get_localtime(),
"none", 0, 0, 0, 0, "none", 0, 0, 0, start_asset)
# 读取数据库中保存的总资金数据
self.total_asset = storage.read_mysql_datas(0, self.database, self.datasheet, "总资金", ">")[-1][-1]
self.total_profit = storage.read_mysql_datas(0, self.database, self.datasheet, "总资金", ">")[-1][-2] # 策略总盈亏
self.counter = 0 # 计数器
self.fast_length = fast_length # 短周期均线长度
self.slow_length = slow_length # 长周期均线长度
self.long_stop = long_stop # 多单止损幅度
self.short_stop = short_stop # 空单止损幅度
self.contract_value = self.market.contract_value() # 合约面值，每次获取需发起网络请求，故于此处声明变量，优化性能
except:
logger.warning()
def __init__(self, instrument_id, time_frame, bollinger_lengths,
filter_length, start_asset):
try:
# 策略启动时控制台输出提示信息
print("{} {} 布林强盗突破策略已启动！".format(get_localtime(),
instrument_id)) # 程序启动时打印提示信息
config.loads("config.json") # 载入配置文件
# 初始化
self.instrument_id = instrument_id # 合约ID
self.time_frame = time_frame # k线周期
self.exchange = OKEXFUTURES(config.access_key, config.secret_key,
config.passphrase,
self.instrument_id) # 交易所
self.market = MARKET(self.exchange, self.instrument_id,
self.time_frame) # 行情
self.position = POSITION(self.exchange, self.instrument_id,
self.time_frame) # 持仓
self.indicators = INDICATORS(self.exchange, self.instrument_id,
self.time_frame) # 指标
# 在第一次运行程序时，将初始资金、总盈亏等数据保存至数据库中
self.database = "回测" # 数据库，回测时必须为"回测"
self.datasheet = self.instrument_id.split(
"-")[0].lower() + "_" + time_frame # 数据表
if config.first_run == "true":
storage.mysql_save_strategy_run_info(self.database,
self.datasheet,
get_localtime(), "none",
0, 0, 0, 0, "none", 0, 0,
0, start_asset)
# 读取数据库中保存的总资金数据
self.total_asset = storage.read_mysql_datas(
0, self.database, self.datasheet, "总资金", ">")[-1][-1]
self.total_profit = storage.read_mysql_datas(
0, self.database, self.datasheet, "总资金", ">")[-1][-2] # 策略总盈亏
# 策略参数
self.contract_value = self.market.contract_value() # 合约面值
self.counter = 0 # 计数器
self.bollinger_lengths = bollinger_lengths # 布林通道参数
self.filter_length = filter_length # 过滤器参数
self.out_day = 50 # 自适应出场ma的初始值为50,开仓后赋值为布林通道参数的值
except:
logger.warning()
def __init__(self, instrument_id, time_frame, fast_length, slow_length,
long_stop, short_stop, start_asset, precision):
try:
print("{} {} 双均线多空策略已启动！".format(get_localtime(),
instrument_id)) # 程序启动时打印提示信息
config.loads('config.json') # 载入配置文件
self.instrument_id = instrument_id # 合约ID
self.time_frame = time_frame # k线周期
self.precision = precision # 精度，即币对的最小交易数量
self.exchange = OKEXSPOT(config.access_key, config.secret_key,
config.passphrase,
self.instrument_id) # 初始化交易所
self.position = POSITION(self.exchange, self.instrument_id,
self.time_frame) # 初始化potion
self.market = MARKET(self.exchange, self.instrument_id,
self.time_frame) # 初始化market
self.indicators = INDICATORS(self.exchange, self.instrument_id,
self.time_frame) # 初始化indicators
# 在第一次运行程序时，将初始资金数据保存至数据库中
self.database = "回测" # 回测时必须为"回测"
self.datasheet = self.instrument_id.split(
"-")[0].lower() + "_" + time_frame
if config.first_run == "true":
storage.mysql_save_strategy_run_info(self.database,
self.datasheet,
get_localtime(), "none",
0, 0, 0, 0, "none", 0, 0,
0, start_asset)
# 读取数据库中保存的总资金数据
self.total_asset = storage.read_mysql_datas(
0, self.database, self.datasheet, "总资金", ">")[-1][-1]
self.total_profit = storage.read_mysql_datas(
0, self.database, self.datasheet, "总资金", ">")[-1][-2] # 策略总盈亏
self.counter = 0 # 计数器
self.fast_length = fast_length # 短周期均线长度
self.slow_length = slow_length # 长周期均线长度
self.long_stop = long_stop # 多单止损幅度
self.short_stop = short_stop # 空单止损幅度
self.hold_price = 0 # 注意：okex的现货没有获取持仓均价的接口，故需实盘时需要手动记录入场价格。此种写法对于不同的交易所是通用的。
# 此种写法，若策略重启，持仓价格会回归0
except:
logger.warning()