コード例 #1
0
 def __init__(self, instrument_id, time_frame, fast_length, slow_length, long_stop, short_stop, start_asset):
     try:
         print("{} {} 双均线多空策略已启动!".format(get_localtime(), instrument_id))   # 程序启动时打印提示信息
         config.loads('config.json')  # 载入配置文件
         self.instrument_id = instrument_id  # 合约ID
         self.time_frame = time_frame  # k线周期
         self.exchange = OKEXFUTURES(config.access_key, config.secret_key, config.passphrase, self.instrument_id)  # 初始化交易所
         self.position = POSITION(self.exchange, self.instrument_id, self.time_frame)  # 初始化potion
         self.market = MARKET(self.exchange, self.instrument_id, self.time_frame)  # 初始化market
         self.indicators = INDICATORS(self.exchange, self.instrument_id, self.time_frame)    # 初始化indicators
         # 在第一次运行程序时,将初始资金数据保存至数据库中
         self.database = "回测"    # 回测时必须为"回测"
         self.datasheet = self.instrument_id.split("-")[0].lower() + "_" + time_frame
         if config.first_run == "true":
             storage.mysql_save_strategy_run_info(self.database, self.datasheet, get_localtime(),
                                             "none", 0, 0, 0, 0, "none", 0, 0, 0, start_asset)
         # 读取数据库中保存的总资金数据
         self.total_asset = storage.read_mysql_datas(0, self.database, self.datasheet, "总资金", ">")[-1][-1]
         self.total_profit = storage.read_mysql_datas(0, self.database, self.datasheet, "总资金", ">")[-1][-2]  # 策略总盈亏
         self.counter = 0  # 计数器
         self.fast_length = fast_length  # 短周期均线长度
         self.slow_length = slow_length  # 长周期均线长度
         self.long_stop = long_stop   # 多单止损幅度
         self.short_stop = short_stop    # 空单止损幅度
         self.contract_value = self.market.contract_value()  # 合约面值,每次获取需发起网络请求,故于此处声明变量,优化性能
     except:
         logger.warning()
コード例 #2
0
 def __init__(self, instrument_id, time_frame, bollinger_lengths,
              filter_length, start_asset):
     try:
         # 策略启动时控制台输出提示信息
         print("{} {} 布林强盗突破策略已启动!".format(get_localtime(),
                                           instrument_id))  # 程序启动时打印提示信息
         config.loads("config.json")  # 载入配置文件
         # 初始化
         self.instrument_id = instrument_id  # 合约ID
         self.time_frame = time_frame  # k线周期
         self.exchange = OKEXFUTURES(config.access_key, config.secret_key,
                                     config.passphrase,
                                     self.instrument_id)  # 交易所
         self.market = MARKET(self.exchange, self.instrument_id,
                              self.time_frame)  # 行情
         self.position = POSITION(self.exchange, self.instrument_id,
                                  self.time_frame)  # 持仓
         self.indicators = INDICATORS(self.exchange, self.instrument_id,
                                      self.time_frame)  # 指标
         # 在第一次运行程序时,将初始资金、总盈亏等数据保存至数据库中
         self.database = "回测"  # 数据库,回测时必须为"回测"
         self.datasheet = self.instrument_id.split(
             "-")[0].lower() + "_" + time_frame  # 数据表
         if config.first_run == "true":
             storage.mysql_save_strategy_run_info(self.database,
                                                  self.datasheet,
                                                  get_localtime(), "none",
                                                  0, 0, 0, 0, "none", 0, 0,
                                                  0, start_asset)
         # 读取数据库中保存的总资金数据
         self.total_asset = storage.read_mysql_datas(
             0, self.database, self.datasheet, "总资金", ">")[-1][-1]
         self.total_profit = storage.read_mysql_datas(
             0, self.database, self.datasheet, "总资金", ">")[-1][-2]  # 策略总盈亏
         # 策略参数
         self.contract_value = self.market.contract_value()  # 合约面值
         self.counter = 0  # 计数器
         self.bollinger_lengths = bollinger_lengths  # 布林通道参数
         self.filter_length = filter_length  # 过滤器参数
         self.out_day = 50  # 自适应出场ma的初始值为50,开仓后赋值为布林通道参数的值
     except:
         logger.warning()
コード例 #3
0
 def __init__(self, instrument_id, time_frame, fast_length, slow_length,
              long_stop, short_stop, start_asset, precision):
     try:
         print("{} {} 双均线多空策略已启动!".format(get_localtime(),
                                          instrument_id))  # 程序启动时打印提示信息
         config.loads('config.json')  # 载入配置文件
         self.instrument_id = instrument_id  # 合约ID
         self.time_frame = time_frame  # k线周期
         self.precision = precision  # 精度,即币对的最小交易数量
         self.exchange = OKEXSPOT(config.access_key, config.secret_key,
                                  config.passphrase,
                                  self.instrument_id)  # 初始化交易所
         self.position = POSITION(self.exchange, self.instrument_id,
                                  self.time_frame)  # 初始化potion
         self.market = MARKET(self.exchange, self.instrument_id,
                              self.time_frame)  # 初始化market
         self.indicators = INDICATORS(self.exchange, self.instrument_id,
                                      self.time_frame)  # 初始化indicators
         # 在第一次运行程序时,将初始资金数据保存至数据库中
         self.database = "回测"  # 回测时必须为"回测"
         self.datasheet = self.instrument_id.split(
             "-")[0].lower() + "_" + time_frame
         if config.first_run == "true":
             storage.mysql_save_strategy_run_info(self.database,
                                                  self.datasheet,
                                                  get_localtime(), "none",
                                                  0, 0, 0, 0, "none", 0, 0,
                                                  0, start_asset)
         # 读取数据库中保存的总资金数据
         self.total_asset = storage.read_mysql_datas(
             0, self.database, self.datasheet, "总资金", ">")[-1][-1]
         self.total_profit = storage.read_mysql_datas(
             0, self.database, self.datasheet, "总资金", ">")[-1][-2]  # 策略总盈亏
         self.counter = 0  # 计数器
         self.fast_length = fast_length  # 短周期均线长度
         self.slow_length = slow_length  # 长周期均线长度
         self.long_stop = long_stop  # 多单止损幅度
         self.short_stop = short_stop  # 空单止损幅度
         self.hold_price = 0  # 注意:okex的现货没有获取持仓均价的接口,故需实盘时需要手动记录入场价格。此种写法对于不同的交易所是通用的。
         # 此种写法,若策略重启,持仓价格会回归0
     except:
         logger.warning()