def _calc_factor_loading(cls, code, calc_date):
"""
计算指定日期、指定个股MLEV因子载荷
Parameters:
--------
:param code: str
个股代码, 如Sh600000, 600000
:param calc_date: datetime-like, str
计算日期, 格式: YYYY-MM-DD
:return: pd.Series
--------
个股的MLEV因子载荷
0. code
1. mlev
如果计算失败, 返回None
"""
code = Utils.code_to_symbol(code)
report_date = Utils.get_fin_report_date(calc_date)
# 读取个股最新财务报表摘要数据
fin_summary_data = Utils.get_fin_summary_data(code, report_date)
# ld为个股长期负债的账面价值, 如果缺失长期负债数据, 则用负债总计代替
if fin_summary_data is None:
return None
ld = fin_summary_data['TotalNonCurrentLiabilities']
if np.isnan(ld):
ld = fin_summary_data['TotalLiabilities']
if np.isnan(ld):
return None
ld *= 10000.0
# pe为优先股账面价值, 对于A股pe设置为0
pe = 0.0
# 读取个股市值数据
lncap_path = os.path.join(factor_ct.FACTOR_DB.db_path,
risk_ct.LNCAP_CT.db_file)
lncap_factor_loading = Utils.read_factor_loading(
lncap_path, Utils.datetimelike_to_str(calc_date, dash=False), code)
if lncap_factor_loading.empty:
return None
me = np.exp(lncap_factor_loading['factorvalue'])
# mlev = (me + pe + ld)/me
mlev = (me + pe + ld) / me
return pd.Series([code, mlev], index=['code', 'mlev'])
def _calc_factor_loading(cls, code, calc_date):
"""
计算指定日期、指定个股BLEV因子载荷
Parameters:
--------
:param code: str
个股代码, 如SH600000, 600000
:param calc_date: datetime-like, str
计算日期, 格式: YYYY-MM-DD
:return: pd.Series
--------
个股的BLEV因子载荷
0. code
1. blev
如果计算失败, 返回None
"""
code = Utils.code_to_symbol(code)
report_date = Utils.get_fin_report_date(calc_date)
# 读取个股最新财务报表摘要数据
fin_summary_data = Utils.get_fin_summary_data(code, report_date)
if fin_summary_data is None:
return None
be = fin_summary_data['TotalShareholderEquity']
if np.isnan(be):
return None
if abs(be) < utils_con.TINY_ABS_VALUE:
return None
ld = fin_summary_data['TotalNonCurrentLiabilities']
if np.isnan(ld):
ld = fin_summary_data['TotalLiabilities']
if np.isnan(ld):
return None
pe = 0
# blev = (be + pe + ld) / be
blev = (be + pe + ld) / be
return pd.Series([code, blev], index=['code', 'blev'])
