def _calc_factor_loading(cls, code, calc_date): """ 计算指定日期、指定个股MLEV因子载荷 Parameters: -------- :param code: str 个股代码, 如Sh600000, 600000 :param calc_date: datetime-like, str 计算日期, 格式: YYYY-MM-DD :return: pd.Series -------- 个股的MLEV因子载荷 0. code 1. mlev 如果计算失败, 返回None """ code = Utils.code_to_symbol(code) report_date = Utils.get_fin_report_date(calc_date) # 读取个股最新财务报表摘要数据 fin_summary_data = Utils.get_fin_summary_data(code, report_date) # ld为个股长期负债的账面价值, 如果缺失长期负债数据, 则用负债总计代替 if fin_summary_data is None: return None ld = fin_summary_data['TotalNonCurrentLiabilities'] if np.isnan(ld): ld = fin_summary_data['TotalLiabilities'] if np.isnan(ld): return None ld *= 10000.0 # pe为优先股账面价值, 对于A股pe设置为0 pe = 0.0 # 读取个股市值数据 lncap_path = os.path.join(factor_ct.FACTOR_DB.db_path, risk_ct.LNCAP_CT.db_file) lncap_factor_loading = Utils.read_factor_loading( lncap_path, Utils.datetimelike_to_str(calc_date, dash=False), code) if lncap_factor_loading.empty: return None me = np.exp(lncap_factor_loading['factorvalue']) # mlev = (me + pe + ld)/me mlev = (me + pe + ld) / me return pd.Series([code, mlev], index=['code', 'mlev'])
def _calc_factor_loading(cls, code, calc_date): """ 计算指定日期、指定个股BLEV因子载荷 Parameters: -------- :param code: str 个股代码, 如SH600000, 600000 :param calc_date: datetime-like, str 计算日期, 格式: YYYY-MM-DD :return: pd.Series -------- 个股的BLEV因子载荷 0. code 1. blev 如果计算失败, 返回None """ code = Utils.code_to_symbol(code) report_date = Utils.get_fin_report_date(calc_date) # 读取个股最新财务报表摘要数据 fin_summary_data = Utils.get_fin_summary_data(code, report_date) if fin_summary_data is None: return None be = fin_summary_data['TotalShareholderEquity'] if np.isnan(be): return None if abs(be) < utils_con.TINY_ABS_VALUE: return None ld = fin_summary_data['TotalNonCurrentLiabilities'] if np.isnan(ld): ld = fin_summary_data['TotalLiabilities'] if np.isnan(ld): return None pe = 0 # blev = (be + pe + ld) / be blev = (be + pe + ld) / be return pd.Series([code, blev], index=['code', 'blev'])