def real_time_data_all_stock(self):
now_str = sutils.get_datetime_str()
now_data = ts.get_today_all()
now_data_len = len(now_data)
logger.debug('The length of real time data is: %d' % now_data_len)
now_data['time'] = pd.Series(np.array([now_str] * now_data_len))
mutils.to_sql(now_data, table='real_time_data', engine)
def __history_data_all_stock(self, ktype='D', engine):
""" 获取个股历史交易数据（包括均线数据）.
可以通过参数设置获取日k线、周k线、月k线，以及5分钟、15分钟、30分钟和60分钟k线数据。
本接口只能获取近3年的日线数据，适合搭配均线数据进行选股和分析.
参数说明：
code：股票代码，即6位数字代码，或者指数代码（sh=上证指数 sz=深圳成指 hs300=沪深300
指数 sz50=上证50 zxb=中小板 cyb=创业板）
start：开始日期，格式YYYY-MM-DD
end：结束日期，格式YYYY-MM-DD
ktype：数据类型，D=日k线 W=周 M=月 5=5分钟 15=15分钟 30=30分钟 60=60分钟，默认为D
retry_count：当网络异常后重试次数，默认为3
pause:重试时停顿秒数，默认为0
返回值说明：
date：日期
open：开盘价
high：最高价
close：收盘价
low：最低价
volume：成交量
price_change：价格变动
p_change：涨跌幅
ma5：5日均价
ma10：10日均价
ma20:20日均价
v_ma5:5日均量
v_ma10:10日均量
v_ma20:20日均量
turnover:换手率[注：指数无此项]
"""
part_talbe_name_low = str(ktype).lower()
s_codes = sutils.get_stock_code()
# engine.execute('CREATE INDEX ix_history_data_%s_date ON history_data (date(20))'
# % part_talbe_name_low)
for code in s_codes:
logger.debug('Stock code now is: ' + code)
hist_data = ts.get_hist_data(code, ktype=ktype, retry_count=10)
len = len(hist_data.index)
logger.debug('The history data length of code %s is: %d' % (code, len))
hist_data['code'] = pd.Series(np.array([code] * len))
mutils.to_sql(hist_data, table='history_data_%s' % part_talbe_name_low,
engine=engine)